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债券到期收益率计算的原理是
债券到期收益率计算的原理是
什么?
视频时间 01:07
债券到期收益率是
怎么
计算的
答:
3、贴现债券到期收益率的计算
到期收益率=(债券面值-债券买入价)/(债券买入价×剩余到期年限)×100%
。二、到期收益率(YieldtoMaturity,YTM)是使得一个债务工具未来支付的现值等于当前价值的利率。一项长期附息投资如债券,被投资者一直持有到到期日,投资者将获得的收益率。到期收益率考虑到了如...
到期收益率计算
公式推导
答:
到期收益率计算公式推导
到期收益率是指投资者购买债券后,从债券的购买日到到期日所获得的全部收益与原始投资的比率
。到期收益率的计算公式推导主要基于现值和未来的现金流。具体公式为:YTM = [ / 债券当前市场价格] + 债券的年利息收入百分比 / 债券的剩余年份数。其中涉及到的概念包括债券面值、市场...
债券到期收益率
方法
答:
式中:
y为到期收益率
,PV代表债券的全价,包括成交价格和累积利息。D是从债券交割日至兑付日的实际天数。对于贴现债券,其FV为100,而到期一次还本付息债券的FV则为M(面值)加上N(偿还期限,年)乘以C(票面年利息),再加上附息债券的C除以每年支付利息的频率f。然而,对于剩余流通期限超过一年的到...
什么是
到期收益率
?
答:
到期收益率
是投资购买债券的内部收益率,
即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率
。到期收益率法的基本原理是逐步测试求折现率,即找到使得未来现金流出的现值等于现金流入现值的那一个折现率。其适用范围为公司目前有上市的长期债券。债务成本就是确定债权人要求的收益率。【...
息票
债券
平价发行,
到期收益率
为何与票面利率相等,是由公式推导出来的吗...
答:
计算债券的发行价格时,用债券未来的现金流按照市场利率折现到今天,净现值即发行价。当票面利率等于市场利率(
即到期收益率
)时,得到的发行价一定是债券面值,这是个数学问题,可以通过对利率变化求导获得。数学推导上,将债券定价公式里面每期付息用cP来表示,c为息票率,P为面值;同时将到期收益率用y...
到期收益率
怎么算
答:
1、到期收益率简介
。到期收益率(Yield to Maturity,YTM)又称最终收益率,是投资购买债券的内部收益率,即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率,其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照...
债券到期收益率计算的原理是
答:
债券收益率的计算其实和一般计算收益率相同,
债券收益率是
投资于债券上每年产生出的收益总额与投资本金总量之间的比率。决定债券收益率的要素主要有三个:即利率、期限、购买价格。这三个要素之间的变动决定了债券收益率的高低。一般来说,债券给投资者带来的收入有以下三种:按债券的既定利率
计算的
利息收入...
债券
持有
到期收益率的计算
方法
答:
债券持有
到期收益率
的计算方法主要是通过以下公式进行计算:到期收益率 = (收回金额 - 购买价格) / 购买价格 / 剩余到期年限。这个计算方法首先要求确定债券的收回金额,这通常包括债券的面值和任何未支付的利息。然后,需要确定债券的购买价格,也就是投资者购买债券时所支付的价格。最后,还需要确定债券...
到期收益率是
如何
计算的
?
答:
理解到期收益率
:以0303国债为例 首先,让我们通过一个实际案例来探讨到期收益率的计算。假设你拥有0303国债,这是一种2003年4月17日至2023年4月17日的债券,票面利率为3.4%,每半年支付一次利息,每次1.7%。在2005年3月7日,该国债的全价为84.10元,而面值为1000元的国债在市场上的价格为82.78...
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