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债券收益率和期限的关系
债券收益率与期限的关系
?
答:
1、债券的期限越长,市场利率变化对其价格的影响越大,债券的利率风险越大,债券的收益率越高
。2、其他情况不变,债券的期限越长,市场利率变化的不确定性越高,投资者要求的收益率越高。3、其他情况不变,债券的收益率与债券的期限成正比关系,期限越长,收益率越高。债券的到期收益率与到期期限之间...
债券收益率与期限的关系
?
答:
债券的收益率与期限之间存在显著的关系。首先,
当债券的期限增加时,市场利率波动对债券价格的影响增强,这直接导致债券的利率风险加大
。由于投资者需要对这种更大的不确定性进行补偿,因此他们通常会要求更高的收益率。简而言之,就是在其他条件不变的情况下,债券的收益率与期限成正比,即期限越长,收益...
债券收益率与期限的关系
?
视频时间 02:09
到期
收益率与
久期
的关系
,为什么成反比
答:
对于一个普通的附息债券,如果债券的票面利率和其当前的收益率相当的话,该债券的久期就等于其剩余年限当一个债券是贴现发行的无票面利率债券
,那么该债券的剩余年限就是其久期。债券的久期越大,利率的变化对该债券价格的影响也越大,因此风险也越大。在降息时,久期大的债券上升幅度较大;在升息时,久...
债券收益率
曲线通常会表现为
答:
这条曲线描绘了债券收益率与到期期限之间的关系。
在大多数情况下,这意味着短期债券的收益率相对较低,而长期债券的收益率相对较高
。这种形态的存在,主要源于多种市场因素的综合作用。首先,从投资者的角度来看,长期债券投资意味着资金被锁定更长的时间,因此投资者通常期望获得更高的回报以补偿这种风险。
简述久期
与
到期时间、到期
收益率
、息票率
的关系
答:
1、久期是
债券
平均有效
期的
一个测度,它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值,其权重与支付的现值成比例。久期是考虑了债券现金流现值的因素后测算的债券实际到期日。价格与
收益率
之间是一个非线性
关系
。但是在价格变动不大时,这个非线性关系可以近似地看成一个线性关系。也就是说,价格与...
关于
债券
当期
收益率和
到期收益率
的关系
,以下说法错误的是()
答:
债券
当期
收益率与
到期收益率两者之间
的关系
如下:(1)债券市场价格越接近债券面值,
期限
越长,则其当期收益率就越接近到期收益率。(2)债券市场价格越偏离债券面值,期限越短,则当期收益率就越偏离到期收益率。但是不论当期收益率与到期收益率近似程度如何,当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动...
久期和
债券的
到期
收益率
是什么
关系
?
答:
票面利率、到期时间、初始收益率是影响债券价格的利率敏感性的三个重要因素,它们与久期之间的关系也表现出一些规则。\x0d\x0a\x0d\x0a1.
保持其它因素不变
,票面利率越低,息票债券的久期越长。\x0d\x0a票面利率越高时,早期的现金流现值越大,占债券价格的权重越高,使时间的加权平均值越低...
债券
久期
与收益率
之间有什么
关系
?
答:
久期项是
债券
价格与利率
关系
的一阶导数,凸性是债券价格对利率的二阶导数。债券价格的实际变动量是久期和凸性两个因素所导致的价格变动部分的叠加。而对于
收益率
较大幅度的变动,仅仅使用久期的部分作为价格变动的估计是有较大误差的,在这种情况下,债券价格的变化幅度可以通过加总久期和凸性所分别导致的...
为什么到期
收益率
越低
债券的
久期越长?
答:
久期在数值上和
债券的
剩余
期限
近似,但又有别于债券的剩余期限。在债券投资里,久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,它对投资者有效把握投资节奏有很大的帮助。一般来说,久期和债券的到期
收益率
成反比,和债券的剩余
年限及
票面利率成正比。但对于一个普通的附息债券,如果债券的票面利率和其当前的...
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