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在利率平价中s是什么意思
推导抵补
利率平价
公式
答:
推导抵补利率平价公式为:F=S×(1+id)÷(1+if),其中F为远期汇率,
S为即期汇率
,if为国外利率,id为国内利率。其中抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义在于,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为升...
国际金融论
中S
和E代表
什么意思
?
答:
F为远期汇率,
S为即期汇率
。图中展示的第一个公式是抵补利率平价理论(covered interest rate parity, CIRP),中心理论是两国利息的差额造成的套利机会会在远期利率中被抵消掉。第二个公式是无抵补的利率平价理论(uncovered interest rate parity, UIRP),这一理论中,由于没有远期合约的抛补效应,两...
国际金融问题
答:
1.利率平价公式 R-R(e)=(F-S)/S R表示美元利率 R(e)表示欧元利率
S表示当前的汇率
$/ =1.2000 F表示未来汇率 根据计算 可得 F=1.236 欧元必须升值。2.条件是国际资本流动成本为零。3.购买力平价理论规定,汇率由同一组商品的相对价格决定。通货膨胀率的变动应会被等量但相反...
无抛补利率平价的决定机制
答:
其中,rfΔ%
S是
两个比率的积,是一个“二阶小量”,
金融市场学中的
利率平价
公式
是什么
答:
Se/S=(1+r)/(1+re)利率平价规定,
一种货币对另一种货币的升值(贬值),必将被利率差异的变动所抵销
。我们假设自己是一个甲国投资者,手中握有一笔可自由支配的资金,可以自由进出本国与乙国的金融市场。同时假定资金在国际移动不存在任何限制与交易成本。那么这笔资金就存在是投哪国金融市场的...
关于升贴水的一个问题
答:
S为即期汇率
i为本国利率 i*为外国利率 那么,很容易可以看出的是,如果本国(假设为中国)利率高于外国(假设为美国),那么美元的远期汇率就大于即期汇率,也就是说,美元升水。各种教材往往会这么说:如果利率平价成立,那么这种情况下市场预期美元升值。我认为这种说法具有相当程度的误导性。因为我们...
2.用
利率平价
理论来解释国际的资本流动?【急】
答:
假设本国利率R,外国同期利率为r,S、F分别为
即期汇率
和远期汇率(直接标价法),则利率平价方程:F=S*(1+R)/(1+r),式子表明远期汇率取决于两国利差。从利率平价方程可以看出,导致资本跨国界流动的因素主要有三个:①利差的相对变化,即资本通常由利率低的国家和地区流向利率高的国家和地区。当...
利率平价是什么意思
答:
利率平价
:是一种货币对另一种货币的升值(贬值)将被利率差异的变动所抵消的现象。根据利率平价关系,投资者通过在远期外汇市场上的套期保值,不管在国内投资还是国外投资,都会实现同样的国内收益率。用相同货币衡量的任意两种货币存款的预期收益率相等的条件,被称为利率平价条件。如:Se/S=(1+r)/(1...
如何理解
利率平价
理论中利率和汇率的关系呢
答:
在这里上升了约3%(注意
S
上升是贬值),约等于两国利差。——用套利的思路来想这个问题就会明白“未抛补
利率平价
”的意义了。未抛补利率平价假说为何不成立未抛补利率评价在现实中一般不成立,原因很多,以下简单讲几点。首先,在现实中利差往往长期存在!在上一段的例子中一个投资者被假设为要在1年后把...
非抛补
利率平价
关系这条公式看不懂,请通俗解释下??
答:
E(
S
)/S-1指本币远期的升贴水率=本国与外国的
利率
之差。利率评价说的基本观点:远期差价是由两国利率差异决定的,并且高利率国货币在期汇市场上必定贴水,低利率国货币在期汇市场上必定升水。
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