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基金阿尔法贝塔系数
投资中的α和
β
分别是什么意思
答:
前者为阿尔法系数,
是基金的实际收益和按照贝塔系数计算的期望收益之间的差额
。其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益,即在中国为1年期银行定期存款收益 。期望收益是贝塔系数和市场收益的乘积,反映基金由于市场整体变动而获得的收益,超额收益和期望收益的差额,即为阿尔法系数。后者为贝塔...
股票
阿尔法
和
贝塔
什么意思
答:
阿尔法
,就像股票投资系统的度量尺,衡量的是一个股票或
基金
相对于其基准(如市场指数)的超额收益,反映了投资策略是否超越了平均水平。相反,贝塔则是个风险系数,它衡量的是某个投资品价格波动与整个股市的同步性。如果
贝塔系数
大于1,意味着该股票的风险程度高于市场平均,投资回报可能更加波动。投资者在...
贝塔
和
阿尔法
是什么意思
答:
贝塔系数为正时,意味着投资组合或证券的收益与市场收益正相关;为负时,则负相关
。2、阿尔法(Alpha)。阿尔法系数衡量的是投资组合或证券的收益超过市场平均收益的部分,即超额收益。阿尔法系数为正时,表示投资组合或证券的实际收益高于市场平均收益;为负时,则相反。阿尔法系数反映了投资者的技术水平和能...
α和
β
代表什么
答:
α代表阿尔法,β代表贝塔。
阿尔法系数是指投资或基金的绝对回报与按照β系数计算的预期风险回报之间的差额
,简单来讲阿尔法系数最普遍的意思就是超额回报,贝塔系数是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。在实际的投资市场中,投资a和是指投资者进行证券投资的额外收益率之...
贝塔
和
阿尔法
是什么意思
答:
阿尔法是通过比较投资组合的实际回报率和预期回报率来计算的。
贝塔(Beta)
是用来衡量投资组合相对于整个市场的风险敞口。表示投资组合在市场波动中的表现相对于基准的程度。贝塔系数用来衡量投资组合与市场的相关性和敞口。一个投资组合的贝塔系数为1,意味着与市场的波动水平相同。贝塔系数大于1,表示投资组合...
阿尔法
收益和
贝塔
收益是什么意思?
答:
阿尔法
是指
基金
实际预期收益和按
贝塔系数
计算的期望预期收益之间的差额,阿尔法越高,说明基金实际预期收益超出市场平均水平越高,获得阿尔法预期收益,要靠主动型基金的本事,而获得贝塔预期收益,只需要买入指数基金就行了,投资指数就能获得市场平均预期收益。好了,关于阿尔法预期收益和贝塔预期收益就说到这里...
股票
阿尔法
和
贝塔
什么意思
答:
股票
阿尔法
是度量股票投资系统风险的指标;贝塔是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票
基金
相对于整个股市的价格波动情况。通常股票与整个股票市场的相关系数越大,
贝塔系数
越大,贝塔系数大于1,说明该资产的风险大于市场平均风险。日常投资股票时使用贝塔系数来计算在一只股票上投资者可期望的合理风险回报率,...
阿尔法系数
和
贝塔系数
是什么意思
答:
阿尔法系数
是对
基金
经理投资能力的最真实的反映。一个合格的基金经理,他的阿尔法系数至少应当是大于零的,也就是这个基金经理有阿尔法。如果一个基金经理的阿尔法系数小于零,就说明他的投资回报还不如市场回报,超额收益为负数,那么就可以说这个基金经理没有阿尔法。
贝塔系数
是一种风险指数,用来衡量个别...
阿尔法系数
答:
阿尔法系数
(α),这个看似简单的概念,实则是衡量投资或
基金
表现超越市场基准的指标。它揭示了基金的绝对回报(也称为超额回报,或Absolute Return)与根据
贝塔系数
(β)预测的预期回报之间的差距。绝对回报是基金实际收益与无风险投资(在中国,通常参考1年期银行定期存款回报)之间的差额,它是评估投资...
什么叫股票的亚
尔法
系数和
贝塔系数
答:
α系数是一投资或
基金
的绝对回报(Absolute Return) 和按照
β 系数
计算的预期回报之间的差额。 绝对回报(Absolute Return)或额外回报(Excess Return)是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益在中国为 1 年期银行按期存款回报 。绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技巧。 预期回报(Expected Return...
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