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投资学风险报酬率计算公式
risk premium
的公式
答:
E(Ri)=Rf+贝塔i(E(Rm)-Rf) 主要是
计算
市场的回报率,通常都是自己的一个protfolio的回报率阿. 注意贝塔是该只股票的. 贝塔i(E(Rm)-Rf)=equity risk premium 贝塔越高风险越大。财务学上把一个有
风险的投资
工具的报酬率与无
风险报酬率的
差额称为“风险溢价”。
什么叫平均市场
报酬率
?
答:
市场组合风险收益率是市场报酬率么 市场报酬率Km,
也就是市场上所有股票组成的证券组合的报酬率 =无风险报酬率+市场平均风险报酬率
无风险报酬率Rf一般为短期 *** 债券(如短期国债)的收益率 所以 还是有差距的 市场平均风险报酬率和市场平均报酬率 分别指什么 有什么区别 市场平均风险报酬率简单...
每天都要涨知识|夏普比率
答:
计算公式:E(Rp)-RfSharpeRatio - 其中:E(Rp): 投资组合预期年化报酬率
Rf:年化无风险利率 op: 投资组合年化报酬率的标准差 夏普比率 夏普指数代表投资人每多承担一分风险,可以拿到几分超额报酬;若大于1,代表基金报酬率高过波动风险;若为小于1,代表基金操作风险大过于报酬率。这样一来,每个投...
风险
溢价
计算公式
答:
风险溢价计算公式:有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额
。风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险。风险溢价是金融经济学的一个核心概念,对资产选择的决策,资本成本以及经济增值(EVA) 的估计具有非常重要的理论意义。风险溢价分为不同的种类,比如财务学风险溢价、投资学风险溢价...
投资学的计算
题!!!关于股票的内在价值!!紧急求助!!!
答:
假定市场无
风险
利率为Rf, 市场
收益率
为Rm,某公司的市场资本利率为R,股息增长率为g Rf=3%,Rm=10%,g=10 那么 R = Rf + β * (Rm - Rf)= 3% + 1.3 * (10% - 3%)= 12.1%。利用简化的稳定增长
的公式
计算股价为 P=股息/(R-g) = 3/(12.1% - 10%) = 142.86 股票...
投资学
中,CML CAL SCL SML的特征和不同点是什么 急,急,急!!
答:
(3)“资本市场线”中
的
“Q”不是证券市场线中的“贝它系数”,资本市场线中的“
风险
组合的期望
报酬率
”与证券市场线中的“平均股票的要求
收益率
”本质上没有区别,在数量上完全相同。M是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合,我们定义为市场组合,也就是说M包括市场上所有证券,但是在...
基金分析中的“夏普比率”是什么?
答:
夏普比率
计算公式
:=[E(Rp)-Rf]/σp 其中E(Rp):投资组合预期
报酬率
Rf:无
风险
利率 σp:投资组合的标准差 目的是
计算投资
组合每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬。比率依据资本市场线(Capital Market Line,CML)的观念而来,是市场上最常见的衡量比率。当投资组合内的资产皆为风险性资产时...
市场
风险
溢价什么意思
答:
即为风险溢价。一般风险越大,所要求的市场风险溢价就越高。举例:假如消费者
投资
一年期国债
的收益率
为3.5%,而投资企业债券的收益率一般大于3.5%,假设为8%,那么风险溢价(率)就是8%-3.5%=4.5%。因为投资企业
的风险
相对较大,所以要求有额外的收益回报。
谁知到会计当中折现率,贴现率,利
率的
区别啊?还有各自的定义?完全搞混了...
答:
折现率(discount rate) 是指将未来有限期预期收益折算成现值的比率。本金化率和资本化率或还原利率则通常是指将未来无限期预期收益折算成现值的比率。利率又称利息率,表示一定时期内利息量与本金的比率,通常用百分比表示,按年计算则称为年利率。其
计算公式
是:利息率= 利息量 ÷ 本金÷时间×100 贴...
投资
组合标准差
的公式
怎么理解呀???
答:
投资
组合的标准差
计算公式
为 σP=W1σ1+W2σ2。标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值(发散)的程度,该结果反映的是一组数据的整体性质。从公式可以推断出,如果不断增加样本,则最后这组数据标准差的数值会趋于一个稳定值,即该组数据背后代表的变量的真实发散程度。这反映了大数定理的思想:当...
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