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投资组合的贝塔系数的影响因素包括
贝塔系数
受哪些
因素影响
答:
贝塔系数受到多种因素的影响,
主要包括以下几个方面:公司的经营风险、财务风险、资本结构和市场组合的风险
。首先,公司的经营风险是影响贝塔系数的重要因素。经营风险指的是公司在日常运营中面临的不确定性,包括市场需求波动、原材料价格变动、生产技术改变等因素。当公司的经营风险较高时,其贝塔系数也会相...
在下列各项中,能够
影响
特定
投资组合β 系数的
有( )。
答:
投资组合的β 系数
受到单项资产的β 系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个
因素的影响
。
贝塔系数
受哪些
因素影响
答:
3、红利发放对
β系数的影响
由于β系数是根据市场平均收益率的变动情况与某种资产的收益率变动情况之间的关系确定的;所以,在计算β系数的时段内,当作为市场平均收益率的证券指数的样本中发放红利的证券所占比例较大时,则发放红利的
资产的β系数的
计算结果受红利发放的影响则比较小;反之,对于长期不发放...
影响
公司
贝塔系数的因素
有哪些?
答:
影响公司贝塔系数的因素有以下方面:
β系数是度量某种(类)资产价格的变动受市场上所有资产价格平均变动影响程度的指标
,是采用收益法评估企业价值时的一个关键的企业系统风险系数。评估人员有必要对影响β系数的各种因素进行分析,以恰当确定评估对象的系统风险。涉及β系数 确定β系数的模型有两种形式。一种...
风险收益率
答:
他证券间存在的利差,它反映了
投资者
购买非财政证券所面临的额外风险。二、
影响因素
:风险大小和风险价格。在风险市场上,风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好程度。风险收益率
包括
违约风险收益率,流动性风险收益率和期限风险收益率。Rr=
β
* V式中:Rr为风险收益率;β为风险价值
系数
;V为标准离差率...
什么是
贝塔系数
?
答:
Beta的含义
Beta系数
起源于资本资产定价模型(CAPM模型),它的真实含义就是特定资产(或
资产组合
)的系统风险度量。所谓系统风险,是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性
因素影响
而发生的价格波动,换句话说,就是股票与大盘之间的连动性,系统风险比例越高,连动性越强。与系统风险相对的就是个别风险,即由...
股票
贝塔系数
(股票贝塔系数公式)
答:
1.过去数据依赖性:
贝塔系数的
计算基于历史数据,无法预测未来市场情况。过去表现良好的股票不一定在未来表现得好,贝塔系数也可能随时间变化。2.忽略其他风险
因素
:贝塔系数只考虑了股票与市场的相关性,忽略了其他风险因素,如行业风险、管理风险等。3.受市场整体波动
影响
:贝塔系数的计算中,市场整体波动会...
贝塔系数
是什么,怎么算的??
答:
如果
贝塔系数
小于1,表示该资产或
投资组合的
价格波动比市场波动较小;如果贝塔系数等于1,表示该资产或投资组合的价格波动与市场波动基本一致。需要注意的是,贝塔系数仅仅衡量了资产或投资组合与市场之间的价格波动关系,不能完全代表其风险或收益特征。其他
因素
,如特定行业、公司基本面等也需要综合考虑。
什么是
贝塔系数
?
答:
贝塔系数计算公式为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是
投资组合的
收益率 rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差
贝塔系数的
值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果...
关于
贝塔系数
,是不是贝塔系数越小,系统性风险越小...
答:
β系数
是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔系数
=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场
投资组合的
风险情况一致;贝塔系数>1,说明该单项资产的风险收益率高于...
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