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杠杆风险度量法
企业的总体
风险
可以分为什麽风险和什么风险总体风险可以用什么
度量
而不...
答:
总体风险可以分为可分散风险和不可分散风险。
企业的总体风险可以用杠杆法分析和概率分析法来度量
。企业的可分散风险由特殊因素引起的,如企业的管理问题、上市公司的劳资问题等。不可分散风险由共同因素引起的。如利率、现行汇率、通货膨胀、政权更迭、战争冲突、体制变革造等。
经营
杠杆
系数的计算公式有哪些
答:
公式:负债比率=总负债/总资产。负债比率是
衡量
企业债务
风险
程度的指标,也可以作为经营
杠杆
系数的计算因素之一。四、资产负债率 公式:资产负债率=(负债权益+长期负债)/总资产。资产负债率是衡量企业资产融资程度的指标,也可以影响经营杠杆系数的计算结果。五、营业收入增长率 公式:营业收入增长率=(本年...
经营
杠杆
系数计算
答:
销售量的变动对利润的影响,特别是在固定成本影响下,被称为经营
杠杆
。由于经营杠杆全面反映了经营风险,因此它常被用来
衡量风险
的大小。经营杠杆的强度通常通过经营杠杆系数来衡量,即EBIT(息税前利润)变动率与销售量变动率的比例。
证券投资分析教材解读:
风险
管理VaR
方法
答:
波动性方法,是收益标准差作为风险度量
。粗略来说,VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合:一是资产定价和资产敏感性分析方法;二是对风险因素的统计分析。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失,但市场有时...
研究经济财务
风险
管理及风险规避
方法
答:
企业在进行财务风险的度量工作时,
通常都会采用定价模型法、数据统计法、杠杆分析法以及价值度量法等操作策略进行度量的工作
。而通过这些系统的度量策略,能够对企业经济财务在管理过程中所遇到的风险进行更加有效的计量工作;不仅如此,企业对财务风险的度量态度,也在一定程度上决定了企业在财务风险上的态度和...
[加强企业财务
风险
管理的具体措施] 财务风险防控措施
答:
风险度量
是风险管理程序最重要的环节,它直接决定了企业对风险的态度和决策结果。
风险衡量
的方法有很多种。按其是否可计量,分为可
计量风险
和不可计量分险。可计量风险是指可以运用数学方法进行计算,并通过相关指标的大小判断风险的大小。常用的
计量方法
有:数理统计法、
杠杆
分析法和资本资产定价模型。这...
什么是无
杠杆
的贝塔系数?
答:
无
杠杆
的贝塔系数是指剔除财务杠杆的贝塔系数,是为了计算相关无财务
风险
企业特意剔除的部分。无财务杠杆的企业只有经营风险,没有财务风险,无财务杠杆的贝塔系数是企 业经营风险的
衡量
,该贝塔系数越大,企业经营风险就越大,投资者要求的投资回报率就越大,市盈率就越低。因此,市盈率与无财务杠杆的贝塔...
国际石油市场
风险度量
及其溢出效应检验
方法
答:
在关注石油市场的波动集聚性及
杠杆
效应的基础之上,进一步计算和监控石油市场的极端风险同样是非常重要的。而监控极端市场风险及其溢出效应的关键在于如何
度量风险
,为此,本节将引入简便而有效的VaR
方法
。VaR(Value-at-Risk)经常称为风险值或在险值,表示在一定的持有期内,一定的置信度下可能的最大损失。VaR 要回答这样...
主要结论
答:
风险时,到底采用本节给出的VaR模型,还是引入广受好评的HSAF
方法
,与测试样本区间的确定很有关系,例如HSAF方法在本节所选定样本外区间的预测能力就很不理想。而如何提高VaR
风险度量
和预测模型的适应能力,从而为预测石油市场收益率的极端风险提供尽可能准确的计算方法与工具,是以后继续努力的方向。
什么是贝塔系数
答:
编辑本段影响因素 β系数是
度量
某种(类)资产价格的变动受市场上所有资产价格平均变动影响程度的指标,是采用收益法评估企业价值时的一个关键的企业系统
风险
系数。评估人员有必要对影响β系数的各种因素进行分析,以恰当确定评估对象的系统风险。涉及β系数的两个折现率模型 确定β系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型(...
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