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沪深300股指基差怎么算
股指
期货
基差
名词释义
答:
例如,如果在4月6日,沪深300指数为3250点,而IF1004合约的价格是3310点,
那么此时的基差就是3250减去3310,即-60点
。基差的产生源于现货价格和期货价格的动态变化,两者并非完全同步。比如,当天稍晚,沪深300指数上升到3260点,IF1004合约价格变为3315点,这时的基差变为3260-3315,即-55点。值得注意...
股指
期货中正/负
基差
率是什么意思
答:
基差=沪深300指数点位-股指期货合约价格
(基差可以为正数,可以为负数)基差率=基差/沪深300指数点位(所以有正基差率,负基差率)
如何
确定
股指
期货的理论价格
答:
股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义,
基差=现货价格-期货价格,也即:基差=(现货价格-期货理论价格)-(期货价格-期货理论价格
)。前一部分可以称为理论基差,主要来源于持有成本(不考虑交易成本等);后一部分可以称为价值基差,主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。因此,在正...
股指
期货
基差
的名词释义
答:
我们知道,
基差
是
股指
期货标的指数价格与股指期货价格之间的差值,比如,在4月6日某时点,
沪深300指数
为3250点,IF1004合约价格为3310点,则此时的基差为3250-3310=-60点。由于现货价格与期货价格的变化幅度不完全相同,因而两者之间的价格差、即基差的大小可能发生着变化。比如在4月6日的另一时刻,沪深3...
股指
期货与现货的价差是
怎么计算的
答:
基差=现货价格-期货价格
。期货现货价差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。由于期货价格和现货价格都是波动的,在期货合同的有效期内,基差也是波动的。期货现货价差的不确定性被称为基差风险,降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。期货现货价差风险与对冲平仓时...
沪深300股指
期货无风险套利的原理和操作方法,就单赚
基差
的钱,紧急啊...
答:
做多
沪深300指数
,通常可以用沪深300ETF(159919),有的公司也会从沪深300成分股中选择一篮子股票进行操作。举个实例:如果交割日前当月合约的
股指
期货盘中价格为2350点,而当时沪深300指数为2320点,那么就产生了30点的
基差
。如果这时候判断基差较高值得套利单进场,那么做空期指做多沪深300指数,就锁定了...
猎户座金融对于
沪深300股指
期货
基差
变动情况是不是很了解?
答:
沪深300
的
股指
期货现在作为全民投资的一种理财方式它的
基差
变动是会比较的频繁的,这个也是整个市场的正常的反应,若果您想更好的应对的话,那还是让猎户座金融来帮帮您吧。
股指
期货指数与
沪深300
的
基差
为负数,意味着?
答:
沪深300
是跟着
股指
期货走的,股指期货3点15才收盘。所以会有一些差别,这个很正常
对冲基金风险高吗
答:
沪深300代表的是A股中的大盘股,如果采用市场中性策略,对冲
沪深300股指
期货,极有可能选出的股票组合相对于沪深300为偏小盘的。这种大小盘风格的不同也会隐藏着一定的风险。二、规模风险 随着投资者的热捧,对冲基金无论在发行速度还是融资规模都有了显著的变化,而一些私募基金的管理规模也在近半年实现...
什么是阿尔法套利?
答:
对于
股指
期货来说,正常的套利应该是买入沪深300成份股,同时放空股指期货来对冲,实现一个
基差
收敛的套利方式;但是为了获取更高的收益,买股票时选择看好的板块或股票买入,同时放空股指期货,这样在市场波动的过程中,一方面可以获得基差收敛的收益,同时还可以获得买入股票跑赢
沪深300指数
的收益,这就是...
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