非常风气网www.verywind.cn
首页
简述时间序列杠杆效应的含义
时间序列
分析 | GARCH模型的一些相关代码
答:
9. **杠杆效应**:波动率与收益之间的负相关关系,反映了市场对负面信息的过度反应
。10. **体积/波动相关性**:交易量与波动率存在显著关系,表明市场活动与市场波动性密切相关。11. **时间不对称性**:粗粒度波动率比细粒度波动率更容易预测,揭示了市场预测的复杂性。接下来,通过一段R代码示例展...
在egarchm模型中,如何解释每个系数的影响?
答:
EGARCH模型是一种时间序列模型,用于捕捉非对称波动率的变化
。在EGARCH模型中,每个系数都有不同的含义。例如,C1系数和C2系数分别代表好天气和坏天气的影响,而C3系数则代表好消息和坏消息的杠杆效应。这些系数可以帮助我们解释时间序列数据中的波动性变化。
现代金融风险管理包含的基本知识点有哪些?
答:
一、
简述
衍生金融工具
的含义
和基本特点:含义:金融机构为了满足特定客户避免风险的需要而创造的一种投资工具。特点:1.其价值变动取决于标的物变量的变化2.表外交易3.“以小博大”的
杠杆
作用。 二、简述衍生金融工具的基本分类:1.远期2.期货3.期权4.互换 三、简述衍生金融工具市场的功能:1.微观功能:规避风险、价格...
以下不是金融资产收益率
时间序列
特征的是( )。
答:
金融资产收益率
时间序列
具有尖峰厚尾和波动率聚集的特点。另外,金融资产的波动率具有明显的
杠杆效应
(或非对称性) ,即正负收益率对未来波动率的影响是不对称的。一般而言,同等程度的负向收益率变动比正向收益率变动对资产价格波动的影响更大。D项是ARMA模型的优点。
不同机制下顺周期性的作用?
答:
杠杆
率的顺周期性则比较难以捉摸。一般来说,金融机构的资产负债表会随着经济周期的变化而扩张和收缩。在这一过程中多种不同机制会发生作用:第一是风险管理技术,风险管理技术是度量和管理风险的工具,如VaR具有很强的顺周期性,尤其是当模型的建立是依据非常短的
时间序列
。与估值相关的风险管理实践(如...
为什么长期实际产量增长率不变?
答:
增长率(growth rate)也称增长速度,它是
时间序列
中报告期观察值与基期观察值之比减1 后的结果,用%表示。由于对比的基期不同,增长率可以分为环比增长率和定基增长率。温馨提示:以上内容仅供参考。应答时间:2021-11-17,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
dcc-garch原理简介和模型实现
答:
研究对象:波动率的
时间序列
,即研究当期波动率与上一期波动率之间的关系。常用于存在波动急剧现象的时间序列,最简单关系的就是线性方程,即:ARCH和GARCH
的含义
一样,第一个方程称为均值方程,表示均值和以往均值的关系,第二个方程是条件方差方程,称为ARCH方程,一个表示方差和以往方差的关系。GARCH可以...
国际石油市场风险度量
及其
溢出
效应
检验方法
答:
同时,由于油价收益率
序列的
波动通常存在
杠杆效应
,即收益率上涨和下跌导致的序列波动程度不对称,为此本节引入TGARCH模型来描述这种现象。TGARCH模型最先由Zakoian(1994)提出,其条件方差为 国外油气与矿产资源利用风险评价与决策支持技术 式中:dt-1为名义变量:εt-1﹤0,dt-1=1;否则,dt-1=0,其他参数的约束与GARCH...
资本结构分析
答:
(5)利用方差分解,说明模型中公司固定效应、
时间
固定效应和公司时间交乘项的重要性。公司时间交乘项的贡献度较高,如果不考虑这一交乘项时,公司固定
效应的
贡献率会被大大的高估,也就是说,
杠杆
率的分析有必要关注公司特有的时序变动因素。(6)如果按照杠杆率,将每年的公司分为四个相等的小组,那么...
日常生活息息相关的环境污染(详细些)
答:
通常我们的研究数据所体现的关系是:频率分布、成分、
时间序列
、项类或相关性。要表达一个主题明确的数据,可能会有多种图表形式。但是,哪种是最能将数据表达清楚的呢?这就要求我们的主题(即图表标题)突出重点,点明主题。让我们来看一个例子,这个例子能将以上
的意思
,表达的非常明确。 这里的标题描述了图表的内容范...
1
2
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
怎样通俗理解杠杆效应
请简述杠杆效应时间序列
金融计量学杠杆效应名词解释
对杠杆效应的理解
如何理解杠杆效应
杠杆效应说明什么道理
金融杠杆效应名词解释
杠杆时间是什么意思
时间序列模型例子
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网