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组合收益率的方差公式
股票的
组合收益率
,
组合方差
怎么求?
答:
1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2
。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后发生的变化:组合收益介于二者之间;风险明显...
股票的
组合收益率
,
组合方差
怎么求
答:
计算组合的预期
收益率
,我们会得到0.5*10%+0.5*30%=20%。然而,两只股票之间的协方差为-0.8*0.3*20%=-0.048,负值表示它们的收益存在负相关性,这有助于抵消部分风险。
组合的方差
则由每只股票的贡献和它们之间的相关性共同决定。具体计算为:(0.5*10%)^2+(0.5*30%)^2+2*(-0.8)...
股票的
组合收益率
,
组合方差
怎么求
答:
预期
收益率
=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11
方差
=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%...
投资
组合的方差
怎么计算
答:
一,
投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方
,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ...
大于两项的组合资产
组合收益率的方差
怎么求
答:
两项就是图片的:D(A+B)=D(A)+D(B)+2Cov(A,B)
;D(A)是A的方差,Cov(A,B)是协方差,就是相关系数乘以两个资产各自的标准差,图片公式的最后一项。三项就是:D(A+B+C) =D(A)+D(B)+D(C)+2Cov(A,B)+2Cov(A,C)+2Cov(B,C)以此类推。
财务管理
方差
的计算
公式
答:
财务管理
方差
的计算
公式
如下:1、单期资产的收益率=利息(股息)收益率+资本利得收益率。2、方差=∑(随机结果-期望值)2×概率。3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大)。4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值不同,越大风险大)。5、协方差=相关系数×两个方案投资
收益率的
标准...
中级会计
方差
的计算
公式
答:
中级财管
方差
的计算
公式
为:σ2=∑(X1-X)2P1其中,σ2表示方差,X1表示每个投资项目的
收益率
,P1表示每个投资项目所占的比例,X表示投资
组合的
平均收益率。中级会计介绍 1、简介:中级会计即为会计专业技术资格考试是财政部、人事部共同组织的全国会计从业资格证书统一考试。会计专业技术资格,是指担任会计...
投资
组合的
预期
收益率
和
方差
各是多少?
答:
预期
收益率
=0.4*11%+0.6*16%=14 相关系数是0.6不是0.6%吧?
方差
=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394 标准差=23.75
关于财务管理/理财题:求
方差
,贝塔系数,
收益率
答:
1、整个市场
组合的方差
=(股票A与市场的协方差/股票A与市场的相关系数/股票A的标准差)^2=(0.0081/0.9/0.04)^2=0.050625 2、贝塔系数=股票A与市场的相关系数*(股票A的标准差/市场的标准差)=0.9*(0.04/0.225)=0.16 3、预期
收益率
=市场的无风险收益率+贝塔系数*(市场组合的预期...
你的投资
组合的
预期
收益率
和
方差
各是多少
答:
预期
收益率
=0.4*11%+0.6*16%=14%\x0d\x0a相关系数是0.6不是0.6%吧?\x0d\x0a
方差
=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394\x0d\x0a标准差=23.75
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