非常风气网www.verywind.cn
首页
经风险调整后的收益
什么是
风险调整收益
答:
风险调整收益
是指考虑到投资风险
后的
真实收益水平。风险调整收益是一个重要的金融概念,主要用于评估投资的实际回报,并将其与所承担的风险相结合。具体来说,它是指将投资组合或投资的回报调整至一个无风险水平,以反映投资者因承担额外风险而获得的额外回报。为了更好地理解这一概念,可以从以下几个方面...
基金业绩评价必须考虑的因素是
答:
一、
风险调整后的收益
这是评价基金业绩的首要因素。基金的收益必须基于相应的风险进行调整,确保不同风险水平的基金能够在相同的基准上进行比较。例如,某些基金虽然短期内获得了高收益,但如果其承担的风险非常高,那么在评价其业绩时就需要考虑这一点。投资者应该寻求那些能够在长时间内稳定产生风险调整后...
风险调整后的
资本
收益
率
答:
风险调整后的资本收益率是一个用来衡量投资收益与风险之间平衡关系的财务指标。风险调整后的资本收益率是金融机构常用来评估其投资或贷款组合表现的一种工具。这一指标的核心思想是将预期收益与所承担的风险进行对比,从而得出一个经过
风险调整后的收益
率。RAROC的计算公式通常为:RAROC = / 经济资本。其中...
风险溢价和
经风险调整后的收益
,二者的区别
答:
含义不同、计算方式不同。1、含义不同。风险溢价是指投资者因在投资过程中承担了一定的风险而获得超过资金时间价值的额外收益,
经风险调整后的收益
是指将风险因素剔除以后的收益指标。2、计算方式不同。风险溢价的计算方式为风险报酬减去无风险报酬,经风险调整后的收益用风险调整后资本收益率衡量,计算公式...
经风险调整的
资本
收益
率(RAROC)的计算公式是( )
答:
其计算公式如下:RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。在RAROC计算公式的分子项中,风险造成的预期损失被量化为当期成本,直接对当期收益进行扣减,以此衡量
经风险调整后的收益
;分母项中,则以经济资本或非预期损失代替传统股本收益率中的所有者权益,亦即商业银行应为不可预期的风险准备相应...
易方达胡剑——注重
风险调整后的收益
答:
胡剑坚持稳健投资,易方达稳健收益债券凭借其优秀的夏普比率和卡玛比率,证明了他在控制风险方面的高超技艺。这两个指标衡量的是基金在波动和回撤
调整后的收益
,他的代表作在同类基金中表现抢眼,充分体现了其对
风险收益
平衡的精准把握。代表作品:易方达稳健收益债券 从历史业绩看,易方达稳健收益债券在胡剑的...
经风险调整的
资本
收益
率(RAROC)的计算公式是( )。
答:
【答案】:A 答案为A。
经风险调整
的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss,EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss,UL)
调整后的收益
率,其计算公式RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。
风险调整后收益
指标一般包括
答:
风险调整后
收益指标一般包括将风险因素剔除
以后的收益
指标。夏普比率、特雷诺指数和詹森指数是三个经典的风险调整后收益指标。1、夏普比率是指投资产品承受单位风险所获得的超额收益。投资理财产品的夏普比率越高,在承受同等风险的前提下,超额收益越高,投资理财产品业绩表现越好。2、特雷诺指数是以投资理财...
权益资本
收益
率(ROE)与
调整后的
资本收益率(RAROC)有哪些区别?
答:
RAROC强调银行承担风险是有成本的。在RAROC计算公式的分子项中,风险带来的预期损失被量化为当期成本,直接对当期盈利进行扣减,以此衡量
经风险调整后的收益
;在分母项中,则以经济资本,或非预期损失代替传统ROE指标中的所有者权益,即银行应为不可预计的风险提取相应的经济资本。整个公式衡量的是经济资本的...
风险调整后收益
的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、( )与跟 ...
答:
【答案】:C
风险调整后收益
的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
你可能感兴趣的内容
风险调整后的收益率
风险调整后的收益指标
经风险调整的资本收益率
风险调整后收益的度量指标
风险调整后收益啥意思
风险调整的资本收益
风险调整后收益公式
风险调整收益计算
最大化风险调整收益
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网