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证券的方差怎么算
求
证券的
收益率
方差
答:
举例说明:已知
证券
组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下:证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重A10%6%0.1230%B5%2%0.1270%那么,组合P的期望收益为:期望收益=(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%组合P
的方差
为:方差=(0.3×0.3×0.06×0.06)+(0...
证券的
最小
方差如何计算
答:
证券的最小方差的计算方法:
1.组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的相关系数=x^2*0.3^2+
(1-x)^2*0.25^2+2x(1-x)*0.3*0.25*(-1)x就是A的投资比例,1-x当然就是B的投资比例了.求最小方差,对x求一阶...
股票收益率,方差,协
方差计算
答:
股票收益率=收益额/原始投资额,这一题中A股票的预期收益率=(3%+5%+4%)/3=4%
。方差计算公式:协方差计算公式:期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为:如果X与Y是统计独立的,那么二者之间的协方差就是0,因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]...
股票,期望收益率,方差,均
方差的计算
公式
答:
1、期望收益率计算公式:HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格
例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。解:A股票的预期收益率 =(3%+5%+4%)/3...
两
证券
协
方差
和相关系数
的计算
答:
简单相关系数:又叫相关系数或线性相关系数,一般用字母r表示,用来度量两个变量间的线性关系。应答时间:2021-10-14,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html ...
证券组合方差
问题
答:
由此可得当x=5/11时为该证券组合的最小
方差证券
组合,且最小方差证券组合
的方差
为0。3.把相关的数值代入上述的式子得:0.16x^2+0.09(1-x)^2=1/100*[16x^2+9(1-x)^2]=1/100*(25x^2-18x+9)=1/4*(x^2-0.72x+0.36)=1/4*(x-0.36)^2+0.0576 由此可得当x=0.36时为该...
方差计算
公式有哪些
答:
两种
证券
形成的资产组合的标准差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1,2σ1σ2)开方,当相关系数ρ1,2=1时,资产组合的标准差σP=W1σ1+W2σ2;当相关系数ρ1,2=-1时,资产组合的标准差σP=W1σ1-W2σ2。样本标准差=
方差
的算术平方根=s=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+...(xn-x)^2)...
证券
组合协
方差
是什么
答:
因此,深入理解并掌握
证券
组合协
方差的计算
和应用方法对于投资者来说是非常必要的。总的来说,证券组合协方差是评估和管理投资组合风险的关键工具之一。通过了解和运用协方差的概念和方法,投资者可以更全面地理解其投资组合的风险特征并进行相应的风险管理决策以实现其投资目标。特别是在动态和不确定的市场...
证券组合方差
问题
答:
于是,完全正相关情况下(看图),因为是线性,最小方差就是B(两种
证券
中方差相对较小的那个)点所在点
的方差
,故第一题选AD。完全负相关时,最小方差就是σp=0时那一点的组合(见图)故选D,即σp=XAσA-(1-XA)σB=0,带入题2中数据,则:0.3XA-0.25XB=0,所以XA/XB=5/6,故选B...
单个
证券的
标准差
怎么算
答:
单个
证券的
标准差
计算
方法是1、收集该证券的历史交易数据,记录每个时间周期的该证券的收盘价。2、使用公式计算该证券在每个时间周期的收益率:(当期收盘价-上期收盘价)/上期收盘价。3、计算所有收益率的平均值:将所有收益率相加然后除以总数。4、计算每个收益率与平均值的差:将每个收益率减去平均值...
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