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财务管理中方差的计算公式
[原创]
财务管理
科目一些概念的理解
答:
标准差为
方差的
平方根 如果是四个证券组合的标准差,则利用: (a+b+c+d)*(a+b+c+d)数学
公式
,方差既为: =a*a+b*b+c*c+d*d+2ab+2ac+2ad+2bc+2bd+2cd 只是在2ab、2ac、2ad、2bc、2bd、2cd后面乘上相关系数。 方法二: 利用与市场组合中的相关性
计算
:(P134) B=COV(Kj,Km)/σm2 =协方差...
财务管理计算
答:
普通年金折现率先
计算
年金现值系数或年金终值系数再查有关
的
系数表求i,不能直接求得的通过内插法计算。15、名义利率与实际利率的换算:i=(1+r/m)^m-1式中:r为名义利率;m为年复利次数 16、期望投资报酬率=资金时间价值(或无风险报酬率)+风险报酬率 17、期望值:(P43)18、
方差
:(P44)...
中级
财务
会计中的符号
怎么
输入
答:
即将被开方
的
数放在根号的上方,例如 √9 表示开根号的结果为3。根号在
财务管理
考试中常常用于
计算
复杂的数学
运算
,例如计算风险调整后收益率、标准差或
方差
等。使用根号可以将一个数的平方根或其他次方根的值计算出来。在计算器或电脑中选择输入根号的位置,如果使用根号符号 (√),可以直接在计算器或...
财务管理中
什么是回归分析法,其特点是什么
答:
多元回归分析法比较适用于实际经济问题,受多因素综合影响时使用。应用:社会经济现象之间的相关关系往往难以用确定性的函数关系来描述,它们大多是随机性的,要通过统计观察才能找出其中规律。回归分析是利用统计学原理描述随机变量间相关关系的一种重要方法。在物流
的计算
中,回归分析法
的公式
如下:y=a+bx ...
现值指数
怎么计算
答:
财务管理计算
净现值率和现值指数的区别: 1概念不同: 净现值率又称净现值比、净现值指数,是指项目净现值与原始投资现值的比率,又称“净现值总额”。 现值指数又称获利指数或利润指数,是指投资项目未来现金净流量的总现值与原始投资现值之比。 2公式不同: 净现值率
的公式
为:NPVR=NPV/Ip 现值指数的公式(PI)=...
"马柯威茨
的
均值
方差
模型"是什么意思?
答:
其中,且A,B,C,D为常量;R表示N个证券收益率
的
均值(期望)列向量,Ω为资产组合协
方差
矩阵,1表示分量为1的N维列向量,上标T表示向量(矩阵)转置(
公式
(5)的推导过程。马科维茨均值一方差组合模型的优缺点 马可维茨的风险定价思想和模型具有开创意义,奠定了现代金融学、投资学乃至
财务管理
学的...
"马柯威茨
的
均值
方差
模型"是什么意思?
答:
3、投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益。4、在一定的风险水平上,投资者期望收益最大;相对应的是在一定的收益水平上,投资者希望风险最小。根据以上假设,马可维兹确立了证券组合预期收益、风险
的计算
方法和有效边界理论,建立了资产优化配置的均值-
方差
模型:目标函数:minб2(rp)=∑∑xixjCov(ri...
财务管理计算
答:
1+i)/(1+i)+(10000+500)/(1+i)/(1+i)/(1+i)-15500=0
的
i值利用插值法进行
计算
。当i=24%时,6000/(1+i)+8000/(1+i)/(1+i)+(10000+500)/(1+i)/(1+i)/(1+i)-15500=48.74元i=25%时,6000/(1+i)+8000/(1+i)/(1+i)+(10000+500)/(1+i)/(1+i)/(...
注册会计师
财务管理
最难的章节
答:
10种类型
的计算
都要会,最基础的章节是年金,凡事考虑年限的,无非肯定是用到年金和风险的,其中数学最好是学过概率,你像风险
计算中
的标准差,
方差
,相关系数,全部是概率到
财管的
具体运用。经济法:经济法有点杂,归纳的东西多,归纳完之后,还有其他零散的.1.归纳时间,这个是第一章,诉讼期限,肯定会考。还有比如多少日...
财务管理
基础工具中 在各种情况下均能衡量风险大小的指标是
答:
27.风险:是指事件本身的不确定性,或某一不利事件发生的可能性。
财务管理中的
风险通常是 指由于企业经营活动的不确定性而影响财务成果的不确定性。28.经营风险:是指由于生产经营上的原因给企业的利润额或利润率带来的不确定性。29.投资风险:它也是一种经营风险,通常指企业投资的预期收益率的不确定...
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