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财务管理中的协方差公式
财务管理中协方差
的计算
公式
答:
COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
协方差
cov(x,y)=相关系数r×两项资产标准差乘积。
财务管理方差
的计算
公式
答:
财务管理方差的计算公式如下:
1、单期资产的收益率=利息(股息)收益率+资本利得收益率。2、方差=∑(随机结果-期望值)2×概率
。3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大)。4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值不同,越大风险大)。5、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准...
cov是什么
财务管理
答:
这就是X、Y协方差的计算方法,
两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为:COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]用于衡量两个变量的总体误差
其中E(X)、E(Y)分别是X和Y的期望值 不明白看看这里啊,挺详细的 http://baike.baidu.com/view/121095.htm ...
关于
财务管理
/理财题:求
方差
,贝塔系数,收益率
答:
1、整个市场组合的方差=(股票A与市场的协方差/股票A与市场的相关系数/股票A的标准差)^2=
(0.0081/0.9/0.04)^2=0.050625 2、贝塔系数=股票A与市场的相关系数*(股票A的标准差/市场的标准差)=0.9*(0.04/0.225)=0.16 3、预期收益率=市场的无风险收益率+贝塔系数*(市场组合的预期...
财务管理的公式
?
答:
财务管理公式一
1、单期资产的收益率=利息股息收益率+资本利得收益率 2、方差=∑随机结果-期望值2×概率P26
3、标准方差=方差的开平方期望值相同,越大风险大 4、标准离差率=标准离差/期望值期望值不同,越大风险大 5、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准差 6、β=某项资产收益率与市场...
财务管理的公式
答:
在《财务管理》学习中,一般包含这几类终值和现值的计算
公式
:(1)复利终值和复利现值;(2)普通年金终值和普通年金现值;(3)预付年金终值和预付年金现值。一、复利终值和复利现值 货币时间价值是
财务管理的
基础知识,是学好财务管理的关键,也是掌握好投资管理这一章的前提,而复利终值和复利现值是学好货币...
中级
财务管理
(最新)
公式
的记忆方法?
答:
式中:普通股成本Kc=RF+β(Rm-RF) 41、投资组合的期望收益率:RP=∑WjRj 42、
协方差
:Cov(R1,R2)=1/n ∑(R1i-R1)( R2i-R2) 43、相关系数:ρ12=Cov(R1,R2)/(σ1σ2) 44、两种资产组合而成的投资组合收益率的标准差:σP=[W12 σ12+ W22 σ22+2W1 σ1 Cov(R1,R2)]1/2 45、投资组合的...
为什么市场组合的β系数为1(
财务管理
)
答:
或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合
的协方差
/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1。或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1。β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票...
风险和报酬的
公式
答:
(1)
方差
总体方差= 样本方差= (2)标准差 总体标准差= 样本标准差= 总体,是指我们准备加以测量的一个满足指定条件的元素或个体的集合,也称母体。样本,就是这种从总体中抽取部分个体的过程称为“抽样”,所抽得部分称为“样本”式中:n表示样本容量(个数),n-1称为自由度。在
财务管理
...
财务管理中的
贝尔塔系数怎么计算
答:
贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间
的协方差
/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它...
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