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贴现债券的到期收益率
如何计算
贴现债券到期收益率
视频时间 02:35
到期收益率
和
贴现率
有什么区别
答:
1、到期收益率的计算:到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/(购买价格×到期时间)×100%
。2、贴现率的计算:贴现率=一般贷款利率/[1+(贴现期×一般贷款利率)]。三、两者的性质不同:1、到期收益率的性质:到期收益率相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收...
债券到期收益率
的计算公式
答:
分期付息债券的计算:
到期收益率=[(债券面值×债券年利率)×剩余到期年限+债券面值-债券买入价]/(债券买入价×剩余到期年限)×100%
。一次还本付息债券到期收益率的计算:到期收益率=[债券面值(1+债券面利率×债券有效年限)-债券买入价]/(债券买入价×剩余到期年限)×100%。贴现债券到期收益率的计算:...
到期收益率
和
贴现率
有什么区别?
答:
1、到期收益率的实质:指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息
。2、贴现率的实质:指将未来支付改变为现值所使用的利率,或指持票人以没有到期的票据向银行要求兑现,银行将利息先行扣除所使用的利率。二、特性不同:1、到期收益率的特性:到期收益率相当于投资者按照当前市场价格购买并且...
债券收益率
计算公式
答:
对于贴现债券,FV=100;到期一次还本付息债券,FV=M + N*C/f;M为面值,N为偿还期限,C为年利息,f为利息支付频率。2. 对于一年以上零息债券,采用复利计算,公式为:(2) y = (FV / PV)^(1/S) - 1 其中:
y为到期收益率
,FV为到期本息和,PV为全价,S为剩余流通期限(以年计)。3. ...
什么是
到期收益率
?如何计算它?
答:
贴现率=(未来收益率+1)÷(本金÷到期日期)-1
到期收益率的计算
到期收益率的计算需要知道债券的当前市场价格、未来收益率、本金和到期日期。当前市场价格是指债券当前的市场价格,未来收益率是指债券的利息收益率,本金是指债券的发行价格,到期日期是指债券的到期日期。到期收益率的计算公式如下:到期...
债券到期收益率
方法
答:
式中:
y为到期收益率
,PV代表债券的全价,包括成交价格和累积利息。D是从债券交割日至兑付日的实际天数。对于贴现债券,其FV为100,而到期一次还本付息债券的FV则为M(面值)加上N(偿还期限,年)乘以C(票面年利息),再加上附息债券的C除以每年支付利息的频率f。然而,对于剩余流通期限超过一年的...
怎么算证券
到期收益率
答:
=1000-1000*10%*(180/365)=950 贴现债券
到期收益率
=(面值-发行价格)/发行价格×(365/实际天数) =(1000-950)/950*(365/180)=10.67% 其中注意两个问题: 1、收益率是以365一年计算,而贴现利息是以360天计算 2、最后的到期收益率是年化收益率所以要用“365/实际天数”...
债券的
即期收益率,
到期收益率
,远期收益率有什么区别
答:
1、即期收益率也称零息利率,是零息债券
到期收益率
的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。2、到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率,是投资购买债券的内部收益率。3、远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某...
贴现债券到期收益率
答:
=实际到期收益率×
(365/实际天数)所以,书上2.16的公式就出来了:年到期收益率Y=(面值-发行价格)/发行价格×(365/实际天数)面值、天数都知道了,但是不知道发行价格。贴现债券的意思就是在发行的时候,将一部分钱贴现出来送给购买者,所以实际发行价格要比面值低,但是一般贴现债券是不公布发行...
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