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资本资产定价模型β含义
β
系数如何理解
答:
β
系数理论上可以为任何数,当β系数为1时,表示该项资产收益率与市场组合收益率同比例变动,而当β大于1时,表示该项资产的收益率的变动幅度大于市场组合的变动幅度,当β系数小于1(大于0)时,表示该项资产的收益率变动幅度小于市场组合的变动幅度。
资本资产定价模型
中的贝塔系数取值范围 市场组合相对...
资本资产定价模型
的Beta系数
答:
β表示的是相对于市场收益率变动、个别资产收益率同时发生变动的程度,
是一个标准化的度量单项资产对市场组合方差贡献的指标
。 也就是说,如果一个股票的价格和市场的价格波动性是一致的,那么这个股票的Beta值就是1。如果一个股票的Beta是1.5,就意味着当市场上升10%时,该股票价格则上升15%;而市场...
资本资产定价模型
公式以及
含义
答:
资本资产定价模型
公式以及
含义
如下:1、资本资产定价模型公式为:资本资产的价格R=Rf+β×(Rm-Rf)。Rf为无风险收益率,Rm为市场组合的平均收益率,(Rm-Rf)为市场组合的风险收益率,β指该资产的系统风险系数。2、资本资产定价模型的含义是:资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值(系统性风险)...
概述
资本资产定价模型
(CAPM)的基本内容及其实践意义。
答:
资本资产定价模型的实践意义是应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面,是现代金融市场价格理论的支柱
。CAPM模型在证券理论界已经得到普遍认可,该模型主要对证券收益与市场组合收益变动的敏感性作出分析,帮助投资者决定所得到的额外回报是否与当中的风险相匹配。
资本资产定价模型
计算公式是怎样的?
答:
资本资产定价模型
的计算公式中β系数的
含义
β=1,表示该资产或该资产组合的风险和市场组合的风险相等;β 1,表示该资产或该资产组合的风险和市场组合的风险更大;β 1,表示该资产或该资产组合的风险和市场组合的风险更小。β系数越大,资产的预期收益越大。资本资产定价模型相关知识 1.无风险利率以及...
资本资产定价模型
答:
资本资产定价模型
中,风险校正系数
β
可由一下公式推算而来:R=α+βRm+ε (式3-6)式中:α--常数项;ε--误差项;β--可以由此根据最小二乘法进行估计 风险校正系数的估计相当困难。通常的做法是根据资本市场同一行业内具有可比性公司的股票β值作为拟投资项目的风险校正系数。 (Rm-Rf)被称为市场...
CMA会计学知识点:
资本
-
资产定价模型
(CAPM)
答:
资本
-
资产定价模型
(capital-asset pricing model)是一种描述风险与期望收益率之间关系的模型。在这一模型中,某种证券的期望收益率就是无风险收益率加上这种证券的系统风险溢价。计算公式:E(Rp)=Rf+
β
([(RM)-Rf]β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm)E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无风险报酬率 ,E(...
财管中的CAPM
模型
是什么
意思
答:
CAPM是英文Capital Asset Pricing Model的缩写,中文
意思
:
资本资产定价模型
。一、有关CAPM的来源CAPM由经济学家威廉-夏普(William F·Sharpe)、约翰-林特纳(John Lintner)在60年代提出,自那时起,一直对财务界产生重要的影响,该模型假设非系统性风险可通过多元化投资分散掉,不发挥作用,只有系统性风险...
什么是bata系数
答:
Beta的
含义
Beta系数起源于
资本资产定价模型
(CAPM模型),它的真实含义就是特定资产(或资产组合)的系统风险度量。所谓系统风险,是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动,换句话说,就是股票与大盘之间的连动性,系统风险比例越高,连动性越强。与系统风险相对的就是个别风险,...
贝塔系数与风险的关系是怎样的?
答:
根据
资本资产定价模型
,某资产的风险收益率=贝塔系数×市场风险收益率,即: 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此,当贝塔系数为0时,表明该资产没有系统风险。当其等于1时,表示其系统风险和市场的平均风险相等。大于1时则大于市场的平均风险,小于1时则小于市场的平均风险。
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