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零息债券计算例题
一年期的
零息债券
,票面额1000元,如果现在的购买价格为900元,则到期收 ...
答:
【答案】:C
零息债券
不支付利息,折价出售,到期按债券面值兑换。设P为债券价格,F为面值,r为到期收益率,n为债券期限,如果按年复利
计算
,因为P=F/(1+r)n,所以r=(Fbr /)1/n-1。将题中数据代入得r=(1000/900)-1=11.1%。
某
零息债券
面值100,市场利率2.5%,期限为3年,则内部价值为( )。_百度...
答:
【答案】:B本题求
零息债券
的内在价值,根据公式:式中:V表示零息债券的内在价值;M表示面值;r表示年化市场利率;t表示债券到期时间。则:元。
某公司发行了面值为1 000元的5年期
零息债券
,现在的市场利率为8%,那么...
答:
【答案】:A现在值即现值,是指将来货币金额的现在价值,由终值的一般
计算
公式,转换求得,其中FV表示终值,PV表示现值或本金,i为年利率,n为年限。则该
债券
的现值为=680.58(元)
债券
发行价格
计算例题
答:
P = FV / (1+y)^T上述公式中,y为利率,T为期限。例如,一张票面价值为100元,期限为3年的
零息债券
,利率为5%。该债券现在的价格P= 100 / (1+5%)^3 = 86.38元。如果是有票息的债券呢?我们按照如下方法
计算
价格。P = C / (1+y) + C / (1+y)^2 + ...+ C / (1+y)^...
假设当前1年期
零息债券
的到期收益率为百分之五,2年期零息债券的到期收益...
答:
11%,9%假设当前1年期零息债券的到期收益率为5%,2年期零息债券的到期收益率为8%,请根据下列要求
计算零息债券
的到期收益率: (1)如果利率期限结构的预期理论是正确的,则市场预期明年的1年期零息债券的到期收益率为多少 (2)如果你认为流动性偏好理论是正确的,且流动性溢价为1%,则市场预期...
假设债券市场中,面值100元的1年期
零息债券
的价格为94元,2年期_百度知 ...
答:
先求出第二年的远期利率:1+10%=(1+y)/(1+8%),y=9%.即第二年的远期利率为9%。然后
计算
付息
债券
的价格(按每年的当其利率折现):110/1.08*1.09+10/1.08=95.7797元。这就是两年付息债的发行价格。最后计算它的到期收益率:pv=95.7797,fv=100,pmt=10,n=2,则i/y=12.51%...
利率为5%的条件下,求10年到期,面值为1000
零息债券
的现值
答:
利率为5%的条件下,10年到期,面值为1000
零息债券
的现值为:1000/(1+5%)^10=613.91元。债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。
某
零息债券
到期时间为5年,它的麦考利久期( )
答:
【答案】:D 麦考利久期的
计算
过程是计算每次支付金额的现值占当前债券价格的比率,然后以此比例为权重,乘以每次支付的期限,得到每次支付的加权期限,再将每次的加权期限加总,即得到债券的久期。对于
零息债券
,其久期等于到期期限。
10年期券息为8%的
债券
价格为90美元,10年期券息为4%的债券价格为80美元...
答:
1、投资者a持有8%的债券和
零息债券
,每年获得8元利息和200元到期本金;投资者B持有两只年息8元、到期本金200元的4%债券。2、两个投资者未来的现金流是一样的,他们手中的债券现在的价值应该是一样的,因为假设没有套利机会。所以零息债券的价格 = 80 + 80-90 = 70 美元。
假设市场中假设市场中存在三种期限不同的
零息债券
,到期收益率分别为6%...
答:
简单算法7.5*3-2*7=8.5,第二年末远期利率为8.5%。基本方法与思想就是无套利平价,一元钱无论如何投资最终获得相同回报。现在有一元,1.购买两年期
债券
,然后再以远期利率贷出。2.购买三年期债券。两种方法回报相同,结果取决于你是单利还是复利
计算
。设远期利率x点,单利下7.5*3=2*7+x复利...
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