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风险报酬斜率是什么
风险报酬斜率
计算公式
是什么
?
答:
风险报酬斜率(Sharpe
Ratio)是一种衡量投资组合风险收益水平的指标
,其计算公式为:Sharpe Ratio = (Rp - Rf) / σp 其中,Rp表示投资组合预期收益率,Rf表示无风险利率,σp表示投资组合收益率的标准差。该指标的数值越高,表明在承担相同风险的情况下,该投资组合的收益率越高,因此越具有吸引力。
什么是风险报酬
观?
答:
风险报酬斜率:风险报酬是指投资报酬高出时间价值的部分
,即:风险报酬=投资收益-时间价值(投资额的基准利率),这个基准利率一般对企业来说使用的是贷款利率。据此而算出的就是历史的风险报酬率:风险报酬 / 投资额 将风险报酬率按时间顺序在图上标出,如果数据较少就可用高低点法算出,如果数据较多,...
风险报酬斜率是什么
答:
风险报酬率是投资者因承担风险而获得的超过时间价值的那部分额外报酬率,即风险报酬额与原投资额的比率
。风险报酬率是投资项目报酬率的一个重要组成部分,如果不考虑通货膨胀因素,投资报酬率就是时间价值率与风险报酬率之和。
风险报酬是什么
?
答:
风险报酬是指投资报酬高出时间价值的部分
,即:风险报酬=投资收益-时间价值(投资额的基准利率),这个基准利率一般对企业来说使用的是贷款利率。 据此而算出的就是历史的风险报酬率:风险报酬 / 投资额 将风险报酬率按时间顺序在图上标出,如果数据较少就可用高低点法算出,如果数据较多,就用线性回归法算出投资报酬斜率...
金融学中CAL指的
是什么
线啊?是哪三个字母的简称?
答:
CAL的斜率S称作报酬——风险比率,或者成为夏普比率
。它是风险的价格。马科维茨理论中,不包含无风险资产。将无风险资产加入进来,才能形成完整的投资组合。CAL的斜率代表了风险的市场价格,高的风险价格,意味着风险相同时更高的收益率,所以更大斜率追求的目标。但我们发现,当截距和有效前沿确定时,CAL...
风险报酬风险报酬
的计算
答:
计算期望报酬率:根据随机变量的各个取值及其概率,计算加权平均值,即期望报酬率。计算标准差和方差,衡量随机变量的离散程度。引入标准差系数,是标准差与期望值的比值,用于比较不同项目的风险。风险报酬率的计算需要
风险报酬斜率
和风险程度,两者正相关,风险报酬率=风险报酬斜率×风险程度。风险调整贴现率...
风险报酬
的风险报酬的计算
答:
e. 计算风险报酬率:风险报酬率是风险报酬系数与风险程度的乘积。风险报酬率与
风险报酬斜率
、风险程度成正比。风险报酬率加上无风险报酬率就是风险调整贴现率(期望投资报酬率)。4. 风险报酬额是风险报酬的绝对量表现形式,指投资者因冒风险进行投资而获得的超过时间价值的额外报酬。它可以通过风险报酬率...
风险报酬斜率
的大小取决于
答:
风险报酬斜率
的大小取决于全体投资者的风险回避态度。拓展:包括类型:风险报酬主要包括违约风险报酬、流动性风险报酬、和期限风险报酬。违约风险报酬是指投资者由于承担违约风险而要求得到的超额回报。所谓违约风险则是指借款人无法按时支付利息或偿还本金而给投资者带来的风险。流动性风险报酬是指投资者由于承担...
注会财管题
答:
已知了:期望收益率、标准差,
风险报酬斜率
即B。(公式Y=A+BX,B
代表斜率
)求:风险报酬率。先求标准离差,用标准差/期望值=算出来的是离差,你回忆一下书上是不是有个图,然后两个期望值一样,只是不同条件下,收益不一样的,但是线条分布集中或分散那个图,就有这个公式。所以:标准/期望值=0...
求解两道大学财务管理的考试题
答:
风险报酬率ΚR═β×Ⅴ (KR表示风险报酬率;β表示风险报酬系数;V表示标准离差率。)ΚR═β×Ⅴ= 8% * 31.62% 《风险报酬系数即(
风险报酬斜率
)》2.保本销售量=固定成本/(单价- 单位变动成本) = 350000 /(300 -230) =5000件 3.销售利润=安全边际量*(单价- 单位变动成本) =(X-...
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