非常风气网www.verywind.cn
首页
garch模型建模步骤
GARCH模型
的
建模步骤
是什么?
答:
时间序列
建模
都要从平稳性检验开始,做完平稳性检验(如果是考虑多序列的还要做协整检验),就开始做均值模型(arima等),对均值模型的残差进行检验,如果发现又arch效应,才对残差建立
Garch模型
。ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经...
什么是arch模型和
garch模型
?
答:
(1)
GARCH模型
(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986年)。GARCH(p,q)模型为:(2)GARCH-M模型把异方差项引入平均数方程式。一个简单的GARCH-M(1,1)模型可以表示为:
...非平稳序列的随机分析---6.条件异方差模型②:
GARCH模型
答:
从AR-
GARCH模型
的构建来看 当残差序列并非纯随机且可能存在自相关时,需要先通过AR模型进行预处理。AR-GARCH模型结合了AR模型和GARCH模型,先通过线性回归提取序列的水平信息,确保残差的零均值和异方差性。然后,通过DW统计量检查自相关性,如果存在,进一步通过自回归拟合消除自相关性,得到更精确的残差序列...
如何用
GARCH
(1,1)求股票的具体波动率数据?
答:
建立GARCH(1,1)模型,并得到参数估计和检验结果如表4。其中,RESID(-1)^2表示
GARCH模型
中的参数α,GARCH(-1)表示GARCH模型中的参数β,根据约束条件α+β<1,有RESID(-1)^2+GARCH(-1)=0.95083<1,满足约束条件。同时模型中的AIC和SC值比较小,可以认为该模型较好地拟合了数据。表4日收...
用
GARCH
(1,1)
模型
对股票收盘价收益率序列
建模
,如何在eviews软件中得出收...
答:
2.1关联规则挖掘的
过程
关联规则挖掘过程主要包含两个阶段:第一阶段必须先从资料集合中找出所有的高频项目组(Frequent Itemsets),第二阶段再由这些高频项目组中产生关联规则(Association Rules)。关联规则挖掘的第一阶段必须从原始资料集合中,找出所有高频项目组(Large Itemsets)。高频的意思是指某一项目组...
金属矿产品市场风险预测
模型
答:
具体
建模步骤
如下:①对收益率序列进行平稳性和自相关性检验;②根据相关系数和Q 统计量进行ARMA模型识别;③建立均值方程,根据残差自相关性检验确定模型拟合效果,并运用LM方法对序列残差项进行ARCH效应检验;④采用极大似然法进行
GARCH模型
的参数估计;⑤根据拟合优度统计量评价模型。 A.GARCH模型。 1986年Bollerslev提出...
garch模型
与arma模型有什么关系
答:
所谓的ARMA-GARCH就是分别对均值和方差
建模
。即均值满足ARMA过程,残差满足
GARCH过程
的一个随机过程。总结:ARMA model: x~ARMA(p,q)+e, where e is a white noise GARCH model: x~c+e, where c is a constant, e^2 follows a GARCH(p,q) process ARMA-GARCH model: x~ARMA(p,q)+e,...
stata命令
garch
(1/2)和garch(1)有什么区别吗,
建模
的结果不一样?_百度...
答:
0)模型的区别在于,前者包含一阶差分项,后者不包含。因此,两者的拟合结果可能不同。
GARCH 模型
是描述金融市场时间序列数据序列中波动率的统计模型。它通过对残差的方差进行
建模
,来描述数据的不确定性,可以用来预测金融市场的波动性。GARCH(1,1)模型和 GARCH(1,0)模型都是常用的 GARCH 模型。
GARCH模型
的定义
答:
自从Engle(1982)提出ARCH模型分析时间序列的异方差性以后,波勒斯列夫T.Bollerslev(1986)又提出了
GARCH模型
,GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型,除去和普通回归模型相同的之处,GARCH对误差的方差进行了进一步的
建模
。特别适用于波动性的分析和预测,这样的分析对投资者的决策能起到非常...
如何在word中输入
garch模型
答:
一般的
GARCH模型
可以表示为:Y(t)=h(t)^1/2*a(t) ⑴ h(t)=h(t-1)+a(t-1)^2 ⑵ 其中ht为条件方差,at为独立同分布的随机变量,ht与at互相独立,at为标准正态分布。⑴式称为条件均值方程;⑵式称为条件方差方程,说明时间序列条件方差的变化特征。为了适应收益率序列经验分布的...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
时间序列GARCH模型建模步骤
garch模型建模步骤和方法
VAR模型建模步骤
garch模型的原理及建模流程
时间序列分析garch模型建模步骤
建立Garch模型前
eviews怎么建立garch模型
GARCH模型实验方法
garch模型的含义
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网