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什么是期权?期权与期货有何不同?
答:
严格意义上讲,美式期权也是一种弱路径相关期权。 强路径相关期权主要有两种:亚式期权(Asian
option
)和回望期权(
lookback
option)。亚式期权在到期日的收益依赖于整个期权有效期内原生资产经历的价格的平均值,又因平均值意义不同分为算数平均亚式期权和几何平均亚式期权;回望期权的最终收益则依赖与有效期内原生资产价...
什么叫期权,中国目前期权市场健全吗?
答:
严格意义上讲,美式期权也是一种弱路径相关期权。 强路径相关期权主要有两种:亚式期权(Asian
option
)和回望期权(
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奇异期权的主要品种
答:
6、回顾期权(
lookback
options
)实质是一种特殊的欧式期权,它的收益取决于期权有效期内标的资产曾经达到过的最高价格或最低价格。7、呼叫期权(shout options)是一种特殊的欧式期权,这种期权的持有者有权在期权有效期内的某一时间锁定一个最小盈利。8、亚式期权(asian options)是指收益取决于期权...
期权交易有哪些品种?
答:
弱路径相关期权中最典型的一种是关卡期权(barrier
option
)。严格意义上讲,美式期权也是一种弱路径相关期权。强路径相关期权主要有两种:亚式期权(Asian option)和回望期权(
lookback
option)。亚式期权在到期日的收益依赖于整个期权有效期内原生资产经历的价格的平均值,又因平均值意义不同分为算数平均亚...
期权交易平台哪个好
答:
强路径相关期权主要有两种:亚式期权(Asian
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)和回望期权(
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option)。亚式期权在到期日的收益依赖于整个期权有效期内原生资产经历的价格的平均值,又因平均值意义不同分为算数平均亚式期权和几何平均亚式期权;回望期权的最终收益则依赖与有效期内原生资产价格的最大(小)值,持有人可以“回望”整个价格演变...
期权的类型
答:
1、买方期权一般指看涨期权。看涨期权(call
option
)又称认购期权,买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。看涨期权是这样一种合约:它给合约持有者(即买方)按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的...
期权的类型有哪些?
答:
强路径相关期权主要有两种:亚式期权(Asian
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)和回望期权(
lookback
option)。亚式期权在到期日的收益依赖于整个期权有效期内原生资产经历的价格的平均值。又因平均值意义不同分为算数平均亚式期权和几何平均亚式期权;回望期权的最终收益则依赖与有效期内原生资产价格的最大(小)值,持有人可以“...
外汇期权交易按照内容可以分为 ___ 与___;外汇期权交易按照履约方式可 ...
答:
按合约的可执行日期,期权交易分美国式期权和欧洲式期权。如果期权能够在期满日之前执行,称为美国式期权;若只能在期满日执行,称欧洲期权。外汇期权持有人在期满日或之前执行买或卖期权时的商定汇率称执行价格(excercise price)或协定价格(strike price)。执行价格(汇率)是经选择后才预定的,这同...
风险中性定价的目录
答:
Modeling Assumptions1.2 Arbitrage1.3 Arbitrage Relationships1.3.1 Fundamental Determinants of
Option
Values1.3.2 Arbitrage Bounds1.4 Single-period Market Models1.4.1 A Fundamental Example1.4.2 A Single-period Model1.4.3 A Few Financial-economic ConsiderationsExercisesProbability
Back
...
求金融数学The mathematics of Finance:Modeling and Hedging.Joseph St...
答:
l The Context2.3.2 A Portfolio Match2.3.3 Expected Value Pricing Approach2.3.4 How to Remember the Pricing Probability2.4 The Probabilistic Approach2.5 Risk2.6 Repeated Binomial Trees and Arbitrage2.7 Appendix: Limits of the Arbitrage Method3 Tree Models for Stocks and
Options
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