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var模型如何确定内生变量
什么是
VAR模型
答:
VAR模型
描述在同一样本期间内的n个变量(
内生变量
)可以作为它们过去值的线性函数。例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般的情况是:Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut,t = 1,2,…,n 即Y的现期值不仅依赖于...
时间序列分析|
VAR
向量自回归
答:
向量自回归
模型
(
VAR
)是一种多变量动态模型,每个
内生变量
作为所有内生变量滞后值的函数,便于描述复杂系统中变量间的交互影响。适用于宏观经济分析,如预测关联经济指标和探究随机扰动对系统的影响。关键步骤包括平稳性检验、
确定
滞后阶数、模型构建与估计,以及稳定性检验(如AR根检验)和效应分析(如脉冲...
VAR
是什么意思?
答:
VAR
方法通过把系统中每一个
内生变量
,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造
模型
,从而回避了结构化模型的要求。Engle和Granger(1987a)指出两个或多个非平稳时间序列的线性组合可能是平稳的。假如这样一种平稳的或的线性组合存在,这些非平稳(有单位根)时间序列之间被认为是具有协整关系的。这种平...
选用
VAR模型
的前提条件是什么?如果不满足前提条件,
如何
处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
向量自回归模型的
VAR模型
的公式
答:
VAR模型
描述在同一样本期间内的n个变量(
内生变量
)可以作为它们过去值的线性函数。一个VAR(p)模型可以写成为:其中:c是n × 1常数向量,Ai是n × n矩阵。et是n × 1误差向量,满足:—误差项的均值为0—误差项的协方差矩阵为Ω(一个n × 'n正定矩阵)(对于所有不为0的k都满足)—误差项...
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细步骤
答:
第一步:数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要。首先,运用ADF单位根检验来测试变量的平稳性,如存在非平稳,需进行适当差分处理。接着,利用Johansen协整检验
确定变量
间潜在的长期关系。
VAR模型
构建通过确定最优滞后阶数(在此示例中选择2阶),我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如...
var模型
eviews操作步骤
答:
在
VAR模型
选择中,主要关注AIC/SC值来决定滞后阶数。通过主窗口或命令行输入VAR命令,比较不同阶数下的AIC和SC值,找到最小值。比如,经过测试,滞后3期的模型被认为最稳定,常数项作为外生变量,得到参数估计结果。接下来,分析脉冲响应。在选定的3阶模型中,观察脉冲响应图,理解外生冲击对
内生变量
的...
计量经济学中什么叫“meandependent
var
和S.D.dependentvar”
答:
Mean dependent
var
指的是被解释变量的平均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差,即方差的平方根,计算公式为 [TSS/(N-1)] 的平方根。在包含当期
内生变量
的解释变量的多方程
模型
中,我们称之为“联立方程模型”。在这种模型中,变量分为两类:一类是被解释的内生变量,其数值在设定的...
什么是means dependent vars?
答:
S.D dependent
var
表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。在解释变量中含有当期的
内生变量
的多方程模型称为“联立方程模型”。在联立方程模型中,变量分为两类:一类是作为被解释变量的内生变量,即其数值是在所设定的经济系统的
模型内
决定的。内生变量是对模型进行求解所要获得的...
var模型
单位根检验不通过
怎么
办
答:
重新检验。1、首先
VAR模型
是一种常用的计量经济模型,用来估计联合
内生变量
的动态关系,而不带有任何事先约束条件。2、其次如果变量无单位根,则满足前提条件直接进行VAR模型即可;如果变量有单位根,可对变量差分,如果同阶单整。3、最后
var模型
单位根检验不通过,需要重新对单位根进行检测。
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