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写出资本资产定价模型
套利模型是指什么,套利模型和
资本资产定价模型
的区别
答:
对于套利二字,如果是经常关注本网站的投资者应该对其不是太陌生,在之前的几篇文章中,我们都讲解套利机会。而今天我们在本篇文章中要讲到一个新的词汇,那就是套利模型,可能很多人对这个词语不是太理解。所以在接下来的内容中,我们会讲解什么是套利模型?什么是
资本资产定价模型
?二者之间有何区别?...
股票的二阶段三阶段
定价
法的基本思想
答:
一、
资本资产定价
模式(CAPM)的理论与实证:综述 (一)理论基础 资产定价问题是近几十年来西方金融理论中发展最快的一个领域。1952年,亨利·马柯维茨发展了资产组合理论,导致了现代资产定价理论的形成。它把投资者投资选择的问题系统阐述为不确定性条件下投资者效用最大化的问题。威廉·夏普将这一
模型
...
资产
组合理论哈里·马科维茨
答:
在此基础上,威廉·夏普进一步发展了理论,提出了单指数模型,通过简化方差-协方差矩阵的处理方式,用对角线模式来描述资产之间的关联性。他的
资本资产定价模型
(CAPM)阐述了无风险资产收益率与有效风险资产组合收益率之间的关系,描绘出一条风险与收益的基准线,展示了不同风险偏好的投资者如何根据自己的投资...
无风险收益率为2.5%,证券市场组合的风险收益率为20%,而股票的贝塔系数为...
答:
无风险收益率为2.5%,证券市场组合的风险收益率为20%,股票的贝塔系数为0.6,预期收益是13%。根据CAMP
资本资产定价模型
:2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%,所以预期收益率为13%。预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率,一般是以政府...
关于
资本资产定价模型
的下列说法中,不正确的是( )。
答:
但是提高多少与β的值有关,选项A错误。Rf提高,Rm也提高相同的数值,所以(Rm-Rf)不变,则R也提高与Rf相同的数值。选项B正确。对风险的平均容忍程度越低,说明越厌恶风险,要求的报酬率就会提高,(Rm-Rf)增大,选项C正确。如果某
资产
的β=1,R=Rf+1×(Rm-Rf)=Rm,选项D正确。
资本资产定价模型
优先股要考虑税收吗
答:
1、
资本资产定价模型
(capital asset pricing model,CAPM)是基于风险资产期望收益均衡基础上的预测模型之一,CAPM阐述了在投资者都采用马科维茨的理论进行投资管理的条件下市场均衡状态的形成,把资产的预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单的线性关系表达出来了,即认为一个资产的预期收益率与衡量该资产风险的一个...
什么是产
定价
理论、投资组合理论、布朗维纳随机过程
答:
1.投资组合,是指投资者将投资资金按照一定比例已组合投资的形式投资在不同的资产上。而投资组合理论,是讨论由多项资产构成的资产组合作为一个整体的风险与收益关系,以及投资者如何合理的选择自己的最佳投资组合等问题。2.
资本资产定价模型
,全称 Capital asset pricing model 风险越高 投资者所要求的预期...
什么是跨期
资本资产定价模型
?
答:
资本资产定价模型
也是通过某些假设在对现实环境进行简化的基础上建立起来的,这个假设就是完备资本市场假设,其主要内容包括:1、该市场上不存在任何交易费用和课税;2、所有投资者都是厌恶风险的,他们根据期望值——方差规则进行投资决策,并对期望值、方差、协方差等具有相同的主观估计;3、所有投资者都...
债券,股票,期货三类金融市场
资产定价模型
的原理
答:
债券,股票,期货三类金融市场资产定价模型的原理:1、
资本资产定价模型
中,所谓资本资产主要指的是股票资产,而定价则试图解释资本市场如何决定股票收益率,进而决定股票价格。2、根据风险与收益的一般关系,某资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的。3、必要收益率等于无风险收益率加...
投资组合理论与实际应用
答:
资本市场线实际上说明了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系,提供了衡量有效投资组合风险的方法,用标准差来度量风险,预期收益率是标准差的线性函数。对于每一个有效投资组合,给定其风险的大小,就可以根据资本市场线知道其预期收益率的大小。 三、
资本资产定价模型
资本资产定价模型是以马科维茨证券组合理论为基础,...
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