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协方差cov的公式大全
期望值E(XY)怎么求,X,Y不独立
答:
如果有联合分布律的话,E(XY)=(X1)* (Y1)*(P1)+ (X2)*( Y2)*(P2)+…以此联合分布表为例:
离差和
方差的
发区别是什么?
答:
方差:1、设C是常数,则D(C)=0 2、设X是随机变量,C是常数,则有 D(CX)=C^2D(X),D(C+X)=D(X)3、设 X 与 Y 是两个随机变量,则 D(X+-Y)=D(X)+D(Y)+-2
Cov
(X,Y)其中
协方差
2Cov(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} 特别的,当X,Y是两个不相关的随机变量则 D(...
设随机变量X和Y的
方差
存在,则D(X+Y)=DX+DY是X和Y的 ()
答:
这是1999年数四考研题选择题的第四题。因为D(X+Y)=DX+DY+2cov(X,Y),而和题里给出的等式对比得知cov(X,Y)=0,由相关系数
公式
得知相关系数为0则X与Y不相关,则为充分条件,反推也成立,则为必要条件。因此选B。A错 而对于D项,由
协方差Cov
(X,Y)=0知EXY=EXEY,但不能推出X,Y独立....
matlab中的
cov
()计算
协方差
矩阵,得到的结果是一个对称矩阵吗?_百度...
答:
对称的正确,
协方差
矩阵当然是对称的
如何计算β系数
答:
如果将市场上全部所有股票作为一个资产组合,其市场整体风险收益以市场整体资产组合M收益的方差Var(Rm)表示,任一只股票对系统风险收益的贡献,由这一证券或组合与市场资产组合M收益的
协方差COV
(Rm,Ri)表示,则β系数可表示为:此外,由于市场整体收益率Y=α+β×(X-参照上市公司的收益率),通过进行...
...0),(0,1),(1,0)为顶点的三角形区域均匀分布,求
cov
(X,Y) ρXY_百 ...
答:
cov
(X,Y)= -1/36,ρXY= -1/2,下面是过程。(1)在三角形内,因为密度均匀,所以概率密度函数p(X,Y)=1/该三角形面积=1/(1/2)=2。(2)计算E(X),E(X^2),E(Y),E(Y^2),D(X)和D(Y)。E(X)=积分X(0到1) 积分Y(0到1-x) x*p(x,y) dydx=积分X(0到1) x(1...
求
协方差的公式
怎么算?
答:
X的均值里面含有一个Xi,所以两者相关 要使两个无关就从X均值里面分离出Xi的成分,也就是求和时j不等于i,和式中的n分之Xi单独提到前面 现在就可以展开方差而且不用求
协方差
拉
EXCEL中用
协方差
法计算基尼系数
答:
看看这个有帮助么 http://wenku.baidu.com/view/e5aa43d6195f312b3169a5b2.html 这个文档逐步逐步教的,有例子 参考http://zhidao.baidu.com/link?url=_YOnBy5v3kpUR9QUhW3bAPJTauYe7VOO9aVbuoq_lxx2jscNRdeouBkQt8xJ825zI0KTAbOAN227Jf2DoZ2o1a 不行在知道里在嗖嗖 ...
有关概率论的问题,数学好的请多指教
答:
1-P(A~B~C~)=p(ABC)+P(ABC~)+P(ACB~)+P(BCA~)+P((AB)~C)+P((AC)~B)+P((BC)~A)= 0+1/16+0+1/16+3/16+1/4+1/4=10/16=5/8
协方差的
计算
公式
答:
协方差的
计算
公式
为
Cov
(x,y)=EXY-EX×EY。1、协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。2、协方差表示的是两个变量的总体的误差,这与只表示一个变量误差的方差不同。3、如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如果其中一个...
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