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协方差公式所有公式
xy的
协方差公式
答:
协方差
的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望。若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系。
协方差
cov计算
公式
是什么?
答:
协方差
的计算
公式
为cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])],这里的E[X]代表变量X的期望。从直观上来看,协方差表示的是两个变量总体误差的期望。如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的期望值,两个变量之间的协方差就是正值。如果其中一个变量大于自身的期望值时另外一个却小于自身的...
标准差,
协方差
,相关系数的
公式
是什么
答:
标准差 D (X ) = E [X - E(X)]2 根号D (X )为 X 的均方差或标准差 常用
公式
D(X)=E(X2)-E2(X)
协方差
COV(X,Y)=E([X-E(X)][Y-E(Y)])相关系数 协方差/[根号D(X)*根号D(Y)]
数学期望的六个
公式
答:
总和期望,乘积期望,定义期望,方差公式,
协方差公式
和零期望公式。根据百度文库查询得知,1、总和期望公式:定义为任何给定的两个事件X和Y的期望相加的结果,即E(X+Y)=E(X)+E(Y)。2、乘积期望公式:定义为任何给定的两个事件X和Y的期望相乘的结果,即E(XY)=E(X)×E(Y)。3、定义...
协方差公式
怎么写?
答:
如果有联合分布律的话,E(XY)=(X1)* (Y1)*(P1)+ (X2)*( Y2)*(P2)+…向左转|向右转 以此联合分布表为例:向左转|向右转
数学在会计中用到什么
公式
答:
42、
协方差
:Cov(R1,R2)=1/n ∑(R1i-R1)( R2i-R2) 43、相关系数:ρ12=Cov(R1,R2)/(σ1σ2) 44、两种资产组合而成的投资组合收益率的标准差:σP=[W12 σ12+ W22 σ22+2W1 σ1 Cov(R1,R2)]1/2 45、投资组合的β系数:βP=∑Wiβi 46、经营期现金流量的计算:经营期某年净现金流量=该年...
资本资产定价模型
公式
答:
一、什么是资本资产定价模型资本资产定价模型(简称CAPM)主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价模型假设
所有
投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和
协方差
等...
投资组合标准差的
公式
怎么理解呀???
答:
假定投资者根据金融资产的预期收益率和标准差来选择投资组合,而他们所选取的投资组合具有较高的收益率或较低的风险。投资组合的风险是用投资组合回报率的标准
方差
来度量,而且,增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。但是,由于股票间实际存在的相关性,无论怎么增加个数都不能将投资组合的...
会计基础要记得
公式
有哪些
答:
60、期望值: 、方差: 标准方差: 61、证券组合的预期报酬率=Σ(某种证券预期报酬率*该种证券在全部金额中的比重) m-证券种类 A-某证券在投资总额中的比例-j种与种证券报酬率的
协方差
-j种与种报酬率之间的预期相关系数 Q-某种证券的标准差证券组合的标准差: 62、总期望报酬率=投资于风险组合的比例*风险组合...
成本会计
公式
答:
60、期望值: 、方差: 标准方差:61、证券组合的预期报酬率=Σ(某种证券预期报酬率*该种证券在全部金额中的比重)m-证券种类 A-某证券在投资总额中的比例 -j种与种证券报酬率的
协方差
-j种与种报酬率之间的预期相关系数 Q-某种证券的标准差证券组合的标准差:62、总期望报酬率=投资于风险组合...
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