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单一资产的方差怎么计算
市场指数收益
的方差
为225%,一项β值为1.2的
资产
,其收益的方差是400%...
答:
首先 β=相关系数p×σi/σm→相关系数p=0.9 相关系数高说明组合分散化的效果并不好 系统性风险=β²×σm²=1.2×1.2×225 系统性风险占总风险比重为:β²×σm²×225%/400%=0.81 所以非系统性风险占比19 ...
单个
资产
和组合的协
方差
答:
单个
资产
与组合的协
方差
代表它对整个组合的风险贡献程度。
假设一个投资者只能有一项
资产
,计量该项资产风险的方法是
计算
它的
答:
假设一个投资者只能有一项资产,计量该项资产风险的方法是
计算
它的标准差。对风险评估而言,得到一个
资产的
多个威胁的风险是不够,还需要评价该资产整体的风险值,以便于不同资产的比较。因此,基于前述中资产与信息安全特性的关系,构造如下的方法,以定量地评价该资产的风险。一个资产总的风险可以表示为...
马柯威茨模型的假设条件包括?
答:
根据以上假设,马可维兹确立了证券组合预期收益、风险的
计算
方法和有效边界理论,建立了
资产
优化配置的均值-
方差
模型: 目标函数:minб2(rp)=∑ ∑xixjCov(ri-rj) rp= ∑ xiri 限制条件: 1=∑Xi (允许卖空) 或 1=∑Xi xi>≥0(不允许卖空) 其中rp为组合收益, ri为第i只股票的收益,xi、 xj为证券 i、j的...
马科维茨模型是什么意思?
答:
E(Rp) = w1E(R1) + w2E(R2) + ... + wnE(Rn)其中,E(Rp)代表投资组合的预期收益率,wi代表第i个资产在投资组合中的权重,E(Ri)代表第i个
资产的
预期收益率。投资组合的预期方差投资组合的预期方差是指投资组合的风险水平,反映了资产价格波动的程度。预期
方差的计算
公式为:Var(Rp) = w1^...
衡量风险的三个测度:
方差
、偏度和肥尾
答:
其实讲心情,就是在讲风险。一、“
方差
”——均值偏离的幅度 人类在整体上是风险厌恶的,承担风险就需要得到补偿——风险溢价。但是我们所谈的风险只不过是一个抽象的名词,既看不见,也摸不着。在现实世界里,如果要
计算
风险溢价,就需要对风险进行客观的量化测度。这种量化测度计算,就需要借用一些概率...
公司理财关于指数模型问题!急!
答:
(1)风险
资产
组合的均值为:E(Rp)=0.5E(Ra)+0.5E(Rb)=0.5*(0.5+2.0)E(Rm)=10
方差
=0.25*(0.25*0.2^2+0.3^2)+0.25*(4*0.2^2+0.1^2)+0.5*0.5*2*0.2^2=0.0875 (2)设甲再风险资产组合的投资比例为w U=w*10%+(1-w)*5%-2.5*0.0875w^2 ...
计算资产
组合收益率的标准差时,不涉及( )。D.单项资产收益率的...
答:
由此可知,
计算资产
组合收益率的标准差时涉及资产收益率之间的协
方差
。所以,A不是答案。【该题针对“资产组合的风险与收益”知识点进行考核】
帮忙分析下这道题,谢谢
答:
A比重肯定有关和C单项
资产方差
公式中直接有,
在
计算
由两项
资产
组成的证券投资组合收益率的标准差时,需要考虑的因素...
答:
【答案】:BCD 根据投资组合收益率标准差的
计算
公式可知,影响投资组合收益率标准差的因素有:(1)单项
资产
预期收益率
的方差
或标准差;(2)单项资产在整个组合中所占的价值比例;(3)两项资产之间的协方差或相关系数。
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