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市场风险报酬率的公式
投资收益的
计算公式
答:
期望报酬率的计算公式为:式中,为期望报酬率;Pi为第i种结果出现的概率;n为所有可能结果的数目。
风险报酬率的计算公式
:ΚR_β×Ⅴ,式中:KR表示风险报酬率;β表示风险报酬系数;V表示标准离差率。则在不考虑通货膨胀因素的影响时,投资的总报酬率为:K=RF+KR=RF+βV,其中:K表示投资报酬率...
会计
公式
有哪些?
答:
投资者要求的收益率=无
风险报酬率
+B *(
市场
平均报酬率-无风险报酬率) 项目要求的收益率=无风险报酬率+项目的B *(市场平均报酬率-无风险报酬率) 72、净现值=实体现金流量/实体加权平均成本-原始投资 =股东现金流量/股东要求的平均率-股东投资 73、B权益=B资产*(1+负债/权益) B资产=B权益/(1+负债/权益)...
风险
调整折现
率的公式
是什么?
答:
风险调整折现
率公式
:1、调后净现值=∑[预期现金流量/(1+风险调整折现率)^t];2、投资者要求的收益率=无
风险报酬率
+B *(
市场
平均报酬率-无风险报酬率);3、项目要求的收益率=无风险报酬率+项目的B *(市场平均报酬率-无风险报酬率)。折现率又称期望投资回报率,是基于收益法确定评估价值的重要...
已知2支股票的期望
报酬率
与
市场的
相关系数 贝塔值 标准离差 ,
怎么
求...
答:
如果期望报酬率,大于或者等于必要报酬率说明,投资者投资该项目,可以获得回报(超过保证机会成本的报酬)。相反如果期望报酬率小于,必要报酬率,那么投资者很可能不会投资该项目。期望
报酬率的计算公式
,不同的行业有不同的要求,这里就不说了。必要报酬率=无
风险
利率+风险附加率而风险附加=(风险利率-...
股权资本成本
公式
是什么?
答:
股权资本成本
公式
:1.股权资本成本=无风险利率+风险溢价2.rs=rRF+β×(rm-rRF)式中:rRF--无风险利率;β--该股票的贝塔系数;rm--平均风险股票
报酬率
;(rm-rRF)--
市场风险
溢价;β×(rm-rRF)--该股票的风险溢价无风险利率的估计:应当选择上市交易的政府长期债券的到期
收益率
作为无风险利率的...
夏普指数与特雷诺指数的区别与联系?
答:
三、特雷诺指数与詹森指数之间的联系:夏普指数表示用标准差作为衡量投资组合
风险
时,投资组合单位风险对无风险资产的超额投资
收益率
。夏普指数和特雷诺指数越大,表示基金投资组合的业绩越好。而詹森指数表示用β系数作为衡量投资组合风险时,基金投资组合与证券
市场
线的相对位置。
CAL,CML,SML,APT四条线的区别与联系?
答:
公式
:证券
市场
线是以Ep为纵坐标、βp为横坐标的坐标系中的一条直线,方程为:E(ri)=rF+β(rM-rF)。其中,E(ri为期望(预期)收益率,rF为无
风险收益率
,rM为第i种股票或第i种投资组合的必要报酬率,可将估算的市场期望收益率作为必要报酬率。如果证券的价格被低估,意味着该证券的期望收益率...
CMA会计学知识点:资本-资产定价模型(CAPM)
答:
在这一模型中,某种证券的期望收益率就是无
风险收益率
加上这种证券的系统风险溢价。
计算公式
:E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm)E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无
风险报酬率
,E(RM)表示
市场
组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同...
必要
收益率
是什么意思?附
计算公式
答:
风险收益率主要取决于两个因素:风险大小和风险价格。在
风险市场
中,风险价格是由投资者的风险偏好决定。
风险收益率的计算公式
:Rr=β*(Rm-Rf)其中:Rr为风险收益率;β为风险价值系数;Rm为市场组合平均收益率;Rf为无风险收益率;(Rm-Rf)为市场组合平均风险报酬率。什么是标准离差率?标准离差率...
权益资本成本
计算公式
答:
权益资本成本
计算公式
如下:1、资本资产定价模型法(CAPM):采用资本资产定价模型(CAPM)计算,计算公式为:KE=RF+β(RM-RF);计算公式中,RF-无
风险报酬率
;β-上市公司股票的
市场风险
系数;RM一上市公司股票的加权平均收益率。以上参数中的无风险报酬率一般取一定期限的国债年利率;股票的日系数...
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