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怎么计算收益期望值
收益
率的方差公式表示什么
答:
期望收益
率,又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种
期望值
,实际收益很可能偏离期望收益。 HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数 比如1.2.3.4.5 这五个数的平均数是...
如果两个投资项目预期
收益
率的标准差相同,而
期望值
不同,则这两个项目...
答:
【答案】:C
期望值
反映预期
收益
率,所以期望值不同,反映预期收益率不同,选项C正确,选项A错误;但期望值不同的情况下,不能根据标准差来比较风险大小,应依据标准差率大小衡量风险,选项B、D错误。
金融风险管理:风险价值VaR和局部均值ES的度量
答:
期望又是
如何
?这点VaR没有办法告诉我们,但是ES可以弥补以上两个缺点。 ES是指损失超过了VaR以后,尾部损失的一个
期望值
。
计算
公式如下: 照理来说,给定一定的置信区间和时间T,对照着正态分布的表格应该可以查找出对应的VaR值。但实际上
收益
率的分布并不满足正态分布,但是模型的作用并不是反映出细枝末节,而是...
股票的贝塔系数是1.4
期望收益
率是25%,求市场收益和无风险利率
答:
回答:贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比,如果一只股票上涨25%的话,大盘,也就是市场指数上涨就是25%/1.4=17.9%。
保险月复利
计算
方法!
答:
因此,严格地讲,保险的复利是只能期望不能
计算
的。但是,还是可以通过计算出银行的复利结果,来比对出对于保险
收益
的
期望值
。复利的概念:复利的计算是对本金及其产生的利息一并计算,也就是利上有利。所谓复利也称利上加利,是指一笔存款或者投资获得回报之后,再连本带利进行新一轮投资的方法。复利的...
股票的组合
收益
率怎么找得到,或者该
怎么算
啊?
答:
加权平均。假设持有两个股票的收益率分别为a、b,资产占比分别为0.4,0.6那么组合收益率为:0.4a+0.6b。取市场的长期收益率的几何平均值,中国股市是16%-17%,用无风险收益率+风险溢价,无风险收益率取当下的5年期国债收益率,风险溢价可以用市场平均偏差和其他主观因素调整。由于
期望收益
率的
计
...
如何
有效快速的学习自考财务管理的
计算
题
答:
你说的是00067《财务管理学》这一门自考课程吗?这一门课程教材上的
计算
题特别多,但不需全部记住,因为考试常考的也就那几种。所属章 重点计算题 2 计算单利的终值\先付年金\延年年金现值 2 计算预期
收益
率的
期望值
、标准离差、标准离差率、风险收益率、预测风险收益率 3 计算每股利...
如果两个投资方案的
收益期望值
不同
答:
进行对比。收益是对比才知道高低,所以如果两个投资方案的
收益期望值
不同进行对比即可。投资,指国家或企业以及个人,为了特定目的,与对方签订协议,促进社会发展,实现互惠互利,输送资金的过程。
有分求助!关于证券投资组合
期望收益
率和无风险利率的
计算
答:
计算
出来的β值表示证券的
收益
随市场收益率变动而变动的程度,从而说明它的风险度,证券的β值越大,它的系统风险越大。β值大于0时,证券的收益率变化与市场同向,即以极大可能性,证券的收益率与市场同涨同跌。当β值小于0时,证券收益率变化与市场反向,即以极大可能性,在市场指数上涨时,该证券反而下跌;而在市场...
市场风险溢价是7.5% 无风险利率是4% 股票的
期望收益
是19% 股票的贝塔...
答:
期望收益
率,又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种
期望值
,实际收益很可能偏离期望收益。
计算
公式:HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格。4.β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别...
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