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无风险收益率不包括
美国十年期国债
收益率
,对“抱团股”有什么影响?
答:
第二,十年期国债利率上涨,使得加息预期加强,流入股票的资金会减少 十年期国债利率上涨,有可能会推动一系列货币成本增加,
包括
银行的贷款利率、存款利率等。大家对于加息的预期就会越来越强烈,市场上的货币资金增加,如果
利率不
发生一定的调整,那么整个货币体系就会出现新的问题。随着加息预期的增强,实体...
假设市场的
无风险利率
是3%,股票市场的整体预期
收益率
是12%
答:
举个例子_褪羌偕枋谐∑谕收益率为10%,
无风险利率
为4%,某股票贝塔值为1.5,如果这只股票收益率达到15%,则该股票的超额收益即阿尔法值是2%,计算公式是:(证券收益率-
无风险收益率
)-β(市场收益率-无风险收益率)然后带入数字计算得(15%-4%)-1.5*(10%-4%)=2%。
无风险收益率
为2.5%,证券市场组合的风险收益率为20%,而股票的贝塔系数为...
答:
无风险收益率
为2.5%,证券市场组合的风险收益率为20%,股票的贝塔系数为0.6,预期收益是13%。根据CAMP资本资产定价模型:2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%,所以预期收益率为13%。预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率,一般是以政府...
某项投资的β系数为 1.5 ,
无风险收益率
为 10 % ,市场平均收益率 14 %...
答:
Ri=Rf+β(Rm-Rf)Ri是期望
收益率
,Rf是市场
无风险利率
,Rm是市场平均收益率,所以:Ri=10%+1.5x(14%-10%)=16
同期股票综合指数的超额收益率还需不需要减去
无风险收益率
答:
需要。根据查询相关公开信息显示,同期股票综合指数的超额收益率是指总收益率减去
无风险收益率
和风险补偿率之后的是剩余收益率。收益率是指投资的回报率,一般以年度百分比来表达,根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。
中级财管备考打卡第一天
答:
【解析】标准差率=标准差/ 期望收益率 =2%/14%=14.29% 。 衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差、标准差率 等。4【答案】 B2.2 【解析】
无风险收益率
=纯粹利率 +通货膨胀补偿率 =3%+2%=5%。必要收益率 = 无风险收益率 + 风险收益率 =5%+6%=11%。【延伸】若已知该证券的贝塔系数为...
无风险报酬率
和无风险利率一样吗
答:
一样。
无风险报酬率
有实际无风险报酬率和名义无风险报酬率,实际无风险报酬率可以用实际无风险利率来衡量,也叫纯粹利率,是指在没有通货膨胀、没有风险的情况下,资金市场上的平均利率。无风险报酬率和无风险利率是一样的。无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率。
确定项目财务评价的折现率时应考虑的因素
包括
( ). 多选
答:
A、B、D。财务评价采用的折现率又称基准
收益率
,通过计算的话由两个部分组成,即权益资金成本、债务资金成本。但其中涉及所得税抵扣、通货膨胀率的影响等。投资收益率与净资产收益率与折现
率不
相关,折现率只影响净现值。
...市场组合期望
收益率
为15%,
无风险利率
为8%,计算该股票的β值。_百度...
答:
股票的β值可以通过以下公式计算:β值 = (期望
收益率
-
无风险利率
) / (市场组合期望收益率 - 无风险利率)。应用到具体数值,我们得到β值为0.57。这个β值衡量了该股票相对于市场波动性的大小,它表示了每1%的市场变动,该股票预期会有0.57%的变动。期望收益率是投资者对投资未来收益的预测,...
现在市场的
无风险收益率
是多少
答:
http://finance.sina.com.cn/money/globalindex/ibor.shtml 这个是新浪财经的香港、伦敦、新加坡、中国的银行同业拆借利率 你可以把中国的银行同业拆借利率视为
无风险收益
币种 隔夜 1周 2周 1个月 3个月 6个月 9个月 12个月 人民币 0.80960 0.95250 0.95960 1.01530 1.20550 1.46560 1....
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