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沪深300股指期货基差
期货
市场教程第七版的详细目录
答:
第三节期货价格的技术分析 第七章外汇期货 第一节 外汇与外汇期货概述 第二节影响汇率的因素 第三节 外汇期货交易 第八章利率期货 第一节 利率期货概述 第二节利率期货的报价与交割 第三节 利率期货交易 第九章股指期货和股票期货 第一节 股票指数与股指期货 第二节
沪深300股指期货
的基本制度规则 ...
请教:
股指期货
空头套期保值题
答:
套期保值需要具备的第一个条件就是——期货合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。因为假设相同数量的期现价格变动大体相当,所以只要保证期货与现货数量上相等,就可。本题目中,
股指期货
对应的现货是
沪深300指数
。要先算出现货的数量,即上文中的100000000/(2300*300)=145份。
股指期货
期现套利风险有哪些
答:
基差
是指现货价格与期货价格间的价差,因此基差的变动反映了现货价格和期货价格的相对走势。基差的变动会对套期保值的效果产生一定影响,通常称之为基差风险。为此,套利者需要形成一定的风险意识。在成本可控的前提下,尽量提高股票组合同
沪深300指数
的拟合度,做好期货头寸的资金管理,真正使
股指期货
期现套利...
股指期货
去哪里开户
答:
股指期货
,英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、
期指
,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约。那么股指期货要如何开户?要哪些条件?在哪里开户?请看下面小编为你整理的资料。股指期货去哪里开户投资者可到期货公司营业部办理开户手续,期货公司为投资者办理手续必须临柜开户,禁止...
股票指数
套期保值的原则是什么
答:
但此时0703
沪深300指数期货
价格相应下跌至1503点,于是该投资者平仓其期货合约,将获利(1670-1503)点*300元/点*10=50.1万元,基本弥补在股票市场的损失,从而实现套期保值。相反,如果股票市场上涨,股票组合总市值也将增加,但是随着
股指期货
价格的相应上涨,该投资者在股指期货市场的空头持仓将出现损失,也将基本抵消在股票...
股指期货
IC、IF、IH里常说的生水和贴水是什么意思?
答:
首先需要强调,并不是“生水”,而应该是“升水”。1、
期货
升水:在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则
基差
为负数,远期期货的价格高于近期期货的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期货价格的部分,称“期货升水率”。2、期货贴水:如果远期期货的价格低于近期期货...
股指期货基差
衡量的是什么
答:
期货与现货指数之间的价差。
基差
是指某一时刻的
股指期货
价格与对应的现货指数之间的差额,由于股指期货价格受到多种因素的影响,包括市场供求关系、持仓成本、利率水平等,而现货指数则反映的是整个市场的股票价格水平,因此,基差的变化可以反映市场对未来股票市场的预期和风险偏好。
关于
期货
的一些基本问题
答:
对冲保值,就是我打比方中和你说的 农场主的角色,他有大量大豆,而担心大豆跌,所以就在大豆期货市场提前“卖出”,所以就规避了风险。如果是指数期货,对冲保值就是 现货 期货 做相反的操作。中国的
股指期货
,标的物是
沪深300
,指数,300指数现在的点位是3344点,IF0908合约,很明显,交割日,就是09...
期货
的
基差
扩大(缩小)与基差走强(走弱)是不是一样的?怎样理解?请高手解 ...
答:
第一、在套期保值中的
基差
变动是用强和弱来表示的,并不是扩大和缩小。(扩大和缩小的称呼貌似是出现在套利里的,那里称之为价差)第二、基差为正且数值越来越大,或从负值变为正值,或为负值且绝对值越来越小,这三种情况为基差变强;基差为正且数值越来越小,或从正值变为负值,或负值且绝对值...
当
基差
(现货价格-
期货
价格)出人意料地增大时,以下哪些说法是正确的...
答:
正常的情况下,
期货
的价格是大于现货价格的(主要是仓储费),那么他们之间的价差(
基差
)应该是维持在一个合理的水平。 这一题中基差出人意料的增大,说明此时的基差是不合理的,根据期货市场的价格发现的功能,这一不合理的价格一定会慢慢的趋于合理,也就是说两者的基差必然会变小。(原因见期货市场...
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