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证券资产组合的方差公式
...用各地区城镇基本医疗保险基金收支情况进行异
方差
分析吗?
答:
考生应掌握利息的基本概念(利息的度量、利息问题的求解)、年金(年金的一般和标准类型)、收益率(收益率的含义和计算)、债务偿还(分期偿还计划和偿债基金)、债券与其他
证券
、利息理论的应用。理解考试内容涉及到的概念和计算
公式
以及公式的应用。 A. 利息的基本概念(分数比例约为15%) 1. 利息的度量,包括:名义利率...
请问巴塞尔协议中包含哪些风险
答:
方差
——协方差法假定
投资组合
中各种风险因子的变化服从特定的分布,通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值,然后求出在一定置信水平下,反映了分布偏离均值程度的临界值,之后建立与风险损失的联系,推导Va R值. 历史数据模拟法是根据历史数据模拟未来的一种方法,它采用的是历史上真实发生的数据,因此该方法...
市场风险是什么?
答:
公式
中表示整个
投资组合
收益
的标准差
,σi、σj表示风险因素i和j的标准差,ρij表示风险因子i和j的相关系数, xi表示整个投资组合对风险因素i变化的敏感度,有时被称为Delta.在正态分布的假设下,xi是组合中每个金融工具对风险因子i的Deka之和。历史模拟法以历史可以在未来重复为假设前提,直接根据风险因素收益的历史...
注会报考:不知是会计,审计,税法还是会计,审计,风险管理
组合
好?
答:
所以最好有点心理准备,这个《会计》需要财管,成本会计的底子,第二章金融
资产
中,就涉及年金(资金时间价值)的知识。《经济法》《税法》需要有《会计基础》知识,经济法的公司法,
证券
法,就要判断现金流量,净利率问题,一点会计基础都没有,肯定不行的。另外票据问题,如果是非会计专业,也不好理解,肯定要多费时间。《...
几个关于期权波动率的问题~
答:
由于近万亿美元的
资产
和S&P500指数挂钩,而标准普尔500指数期权的交易规模也比S&P100期权较大,在这样新的芝加哥期权交易所推出2003年9月22日在VIX波动率指数,计算的基础上,以S&P500指数期权,但也有改进的算法,该指数更接近实际市场状况。 CBOE
方差
和波动率掉期(方差和波动率掉期合约)方法来更新
公式
,而老VXO指数只...
信用社常见问题有这么一句:货币市场上的交易工具主要有长期公债和票据...
答:
11.A【解析】协方差=相关系数×一项
资产的标准差
×另一项资产的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04。12.D【解析】根据财务杠杆系数定义
公式
可知:财务杠杆系数=每股收益增长率/息税前利润增长率=每股收益增长率/10%=2.5,所以每股收益增长率=25%。13.B【解析】所谓速动资产,是指流动资产减去变现能力较差且不稳定的存货、...
请问如何查询一只股票的买入量和卖出量?
答:
打开炒股软件就可以看到。股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价
证券
。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占...
基金从业资格考试科目二和科目三哪个更容易过
答:
科目三也是有一些计算题的,约5-10道左右。大多分布在会计核算、收益分配等部分。而科目二的计算题相对较多,约10-20道左右,大多分布于
资产
收益率、权益报酬率、资产负债表、
方差
、
标准差
等知识点。二、从科目设置的目的上来看,科目二和科目三是有区别的。科目二是为了确保基金从业人员掌握与了解基金...
期权、期货及其他衍生产品(第8版)的目录
答:
18.12
公式
的推广28318.13
资产组合
保险28518.14股票市场波动率287小结287推荐阅读288练习题288作业题290附录18a泰勒级数展开和对冲参数291第19章波动率微笑29219.1为什么波动率微笑对看涨期权与看跌期权是一样的29219.2货币期权29319.3股票期权29519.4其他刻画波动率微笑的方法29619.5波动率期限结构与波动率曲面29719.6希腊值298...
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