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财务标准差计算公式
衡量市场风险的指标是
答:
当然也可以直接通过下面的
公式计算
在一定置信水平下的整个组合(这里的组合是单位头寸,即头寸为1)的VaR值,其结果是一致的。公式中表示整个投资组合收益的
标准差
,σi、σj表示风险因素i和j的标准差,ρij表示风险因子i和j的相关系数, xi表示整个投资组合对风险因素i变化的敏感度,有时被称为Delta.在...
在
财务
管理中,风险报酬通常用什么计量
答:
概率分布图形成由一条曲线覆盖的平面。 n必然发生的事件概率为1,不可能发生的事件概率为0,一般随机事件概率介于0与1之间,所有事件的概率之和等于1。 n
公式
:n期望报酬率越大,风险越小,在期望报酬率相同的情况下,有待通过
标准差
的
计算
来比较风险的大小。 n ...
金融市场的评价指标有哪些?
答:
波动率(Volatility):波动率是衡量市场风险的指标,
计算公式
为资产价格波动幅度的
标准差
。波动率越高,表明市场风险越大,同时也可能意味着投资者对该市场的未来表现越不确定。然而,波动率只是投资决策的一部分,还需要考虑其他因素,如市场趋势、公司业绩等。换手率(Turnover ratio):换手率是衡量市场交易...
财务
报表分析中,哪些是用平均数,哪些是用期末数啊?
答:
62、总期望报酬率=投资于风险组合的比例*风险组合期望报酬率+投资于无风险资产的比例*无风险利率总
标准差
=Q*风险组合标准差 63、资本资产定价模型: 64、证券市场线:个股要求收益率Ki=无风险收益率Rf+(平均股票要求收益率m-Rf)65、贴现指标:净现值=现金流入现值-现金流出现值现值指数=现金流入现值/现金流出现...
百分偏差是什么意思?
答:
4、
财务
管理:在企业财务管理中,通常会进行各种统计和分析,例如成本核算、利润预测等。此时,通过
计算
预测值与实际值之间的百分偏差,可以评估企业的经营效益和风险,为财务决策提供重要依据。5、统计分析:在各种统计分析中,常常需要计算方差、
标准差
等数据指标。此时,通过计算数据值与均值之间的百分偏差...
请问
财务
管理中的 β系数 与 相关系数的区别是什么?
答:
1、表示内容不同 β系数表示的是单项资产的风险收市场组合风险的影响程度,而相关系数表示的是资产组合中的资产风险的相关程度。2、取值范围不同 β系数理论上没有限制,可正可负,但大多数股票的β系数介于0.5到1.5间 。而相关系数的取值范围是在-1~1之间。
对某个公司的股价进行价值评估时,请问如何
计算
WACC值?谢谢
答:
计算
方法为每种资本的成本乘以占总资本的比重,然后将各种资本得出的数目加起来。WACC=(E/V)×Re+(D/V)×Rd×(1-Tc)其中:WACC=Weighted Average Cost of Capital(加权平均资本成本)Re = 股本成本 Rd = 债务成本 E = 公司股本的市场价值 D = 公司债务的市场价值 V = E + D E/V = ...
求平均值
公式
excel公式
答:
excel
公式
应用领域:1、数据分析:Excel公式可以用于执行各种数据分析任务,例如计算平均值、中位数、
标准差
、最大值和最小值等。2、数据可视化:Excel公式可以用于生成数据可视化,例如使用VLOOKUP函数从外部数据源查找数据并生成图表。3、财务管理:Excel公式可以用于财务管理,例如
计算财务
指标、进行成本计算和...
投资风险与股市风险系数(β系数),
标准差
和期望值的关系
答:
标准差
和β是衡量证券风险的两个指标,侧重不同。标准差强调的是证券自身的波动,波动越大,标准差越大,是绝对的波动的概念;证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动风险比较小,证券B的整体波动风险比较大。标准差中,既包含了市场风险,又包含了该证券的特异风险,specificrisk。相反,β...
6sigma和CPK有什么不同?
答:
6.
计算
Cpk除收集取样数据外,还应知晓该品质特性的规格上下限(USL,LSL),才可顺利计算其值。7. 首先可用Excel的“STDEV”函数自动计算所取样数据的
标准差
(σ),再计算出规格公差(T),及规格中心值(u). 规格公差=规格上限-规格下限;规格中心值=(规格上限+规格下限)/2;8. 依据
公式
: , ...
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