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财务管理方差公式
财务管理
中出现的这些是什么意思呀
答:
重要
公式
1 实际年利率 11−⎟⎠⎞⎜⎝⎛+=mmaprear 2 年金现值 ()()()ttrrcrrcrcpv−+−=+−=1111 3 债券的定价 ()()()ttttrfrcrcrcp+++++=1111221l 4 固定现金股利增长率的股票定价模型 ()grdgrgdp−=−+=...
急需
财务管理
的
公式
答:
在
财务管理
实务中使用的样本量都很大,没有必要区分总体标准差和样本标准差。 在已经知道每个变量值出现概率的情况下,标准差可以按下式计算: 标准差( )= 变化系数是从相对角度观察的差异和离散程度。其
公式
为: 变化系数= = (二)投资组合的风险和报酬 1、预期报酬率 r = 式中:r -是第j种证券的预期报酬率;...
为什么市场组合的β系数为1(
财务管理
)
答:
β系数反映了相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小。市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1。或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协
方差
/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1。或者:...
2008年中级会计师考试
财务管理
第二章风险与收益分析
答:
3、根据
财务管理
的理论,必要投资收益等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和。()(2006年) [答案]× [解析]正确的
公式
应是:必要投资收益=无风险收益+风险收益 4、证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数。()(2007年) [答案]× [解析]只有在证券之间的相关系数为1时,组合的风险才...
标准差率的
公式财务管理
答:
标准差率是一个相对数指标,它以相对数反映决策方案的风险程度。
方差
和标准差作为绝对数,只适用于期望值相同的决策方案风险程度的比较。对于期望值不同的决策方案,评价和比较其各自的风险程度只能借助于标准差率这一相对数值。在期望值不同的情况下,标准差率越大,风险越大;反之,标准差率越小,风险...
财务管理
期望值的
公式
∑怎么打出来
答:
i=i1+[(β1-α)/(β1-αβ2)]*(i2-i1)15、名义利率与实际利率的换算:i=(1+r/m)m-1式中:r为名义利率;m为年复利次数16、风险收益率:R=RF+RR=RF+b*V17、期望值:(P49)18、
方差
:(P50)19、标准方差:(P50)20、标准离差率:V=σ/E21、外界资金的需求量=变动资产占基期销售额百分比x销售的...
方差
期望 协方差 相关系数 各描述了什么
答:
相关系数的计算
公式
为:其中xi为自变量的标志值;i=1,2,…n;■为自变量的平均值,为因变量数列的标志值;■为因变量数列的平均值。为自变量数列的项数。对于单变量分组表的资料,相关系数的计算公式为:其中fi为权数,即自变量每组的次数。在使用具有统计功能的电子计算机时,可以用一种简捷的方法...
财务管理
中资产组合收益率
方差
答:
协
方差
就是 两个标准差乘以相关系数 所以后面没少两个标准差 0.52 应该是0.5的平方 他应该写错了
财务管理
中的贝尔塔系数怎么计算
答:
贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协
方差
/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它...
什么是标准离差
财务管理
学中,提到的标准离差和标准离
答:
标准离差:多数翻译为标准差,偶尔翻译为标准离差也称均
方差
(mean square error)各数据偏离平均数的距离(离均差)的平均数,它是离均差平方和平均后的方根。用σ表示。因此,标准差也是一种平均数 ;标准离差表示数据的离散程度。标准离差率(又称为:变化系数或标准差系数)记为C.V(Coefficient of ...
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