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资本资产定价模型期望收益率
按照
资本资产定价模型
,某证券的
收益率
( )。
答:
【答案】:A、B
资本资产定价模型
Ri=Rf+βi(Rm一Rf),只要βi和(Rm一Rf)其中一个为负,两者的乘积就为负,Ri就小于Rf;当两者的乘积为负且绝对值大于Rf时,Ri就小于零。所以,按照资本资产定价模型,某证券的
收益率
可能小于无风险利率,也可能为负。
套利定价模型与
资本资产定价模型
的区别
答:
套利定价理论和
资本资产定价模型
都是资产定价理论,所讨论的都是
期望收益率
与风险的关系,但两者所用的假设和技术不同。两者既有联系,又有区别。两者的联系:第一,两者要解决的问题相同,都是要解决期望收益与风险之间的关系,使期望收益与风险相匹配。第二,两者对风险的看法相同,都是将风险分为系统...
CMA必考知识点:
资产定价模型
答:
2022年第一次CMA考试即将开始,考生们应该从容备考,接下来深空网总结了关于资产定价模型方面的内容,希望对大家备考有所帮助。CMA必考点:资产定价模型1、
资本资产定价模型
:量化风险与收益的关系(线性),R j=Rf+(Rm-Rf)b j证券的贝塔值越大,该证券的
预期收益率
也越高。由于市场溢价(R m-R f)...
开卷有益:《公司金融》
资本资产定价模型
(2018-11-29)
答:
资本资产定价模型
提供了两个很少有争议的共识:一是投资者对其所承担的风险总会要求额外的补偿,因此,投资者对风险较高的项目要求较高的收益率;二是投资者主要关心其无法通过分散化投资消除的风险。因此,在公司金融实践中,资本资产定价理论得到了广泛的运用,很多公司就是利用资本资产定价理论来估计项目的
期望收益率
。我们...
...风险
收益率
为20%,而股票的贝塔系数为0.6,
预期收益
是多少
答:
无风险收益率为2.5%,证券市场组合的风险收益率为20%,股票的贝塔系数为0.6,预期收益是13%。根据CAMP
资本资产定价模型
:2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%,所以
预期收益率
为13%。预期收益率也称为
期望收益率
,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率,一般是以政府...
资本资产定价模型
是什么
答:
资本资产定价模型
假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对
期望收益
、方差和协方差等的估计完全相同,投资人可以自由借贷。基于这样的假设,资本资产定价模型研究的重点在于探求风险
资产收益
与风险的数量关系,即为了补偿某一特定程度的风险,投资者应该获得多少的
报酬率
。
在CAPM中,若某
资产
或资产组合的
预期收益率
高于与其贝塔值对应的预期收...
答:
若某资产或资产组合的
预期收益率
高于与其贝塔值对应的预期收益率,也就是说位于证券市场线的上方,则理性投资者将更偏好于该资产或资产组合,市场对该资产或资产组合的需求超过其供给,最终抬升其价格,导致其预期收益率降低,使其向证券市场线回归。【考点】
资本资产定价模型
...
用贝塔计算
预期收益率
答:
2)5%具体计算如下:E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]=5%扩展资料:
预期收益率
也称为
期望收益率
,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率,一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在衡量市场风险和
收益模型
中,使用最久,也是至今大多数公司采用的是
资本资产定价模型
(...
在CPA财务管理中,必要报酬率、
预期收益率
和
期望报酬率
有什么区别?
答:
3、具体使用的条件不同
预期收益率
是在不确定的条件下,预测的某
资产
未来可实现的收益率。而
期望报酬率
就是,概率乘以报酬率算出的期望值,代表无限次重复投资过程以后,无限趋近的报酬率。利用期望报酬率法估算项目投资回报率时,需考虑不同市场环境中具体项目的投资回报情况。参考资料来来源:百度百科-...
假设当市场处于
资本资产定价模型
所处的均衡状态时,证券a和证券b的预 ...
答:
您好,证券C的
预期收益率
为15%。计算过程如下:根据
资本资产定价模型
:E(ri)=rF+[E(rM)-rF]βi 得到:第一个方程:6%=rF+[E(rM)-rF]*0.5 第二个方程:12%=rF+[E(rM)-rF]*1.5 由第二个方程减去第一个方程得出:[E(rM)-rF]=5%,代入第一个方程得出:rF=3 从而证券C的预期...
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