如题所述
强烈的兴趣
想做好一件事情没有兴趣也只是三天打鱼两天晒网,最后不得而终,因此需要培养对投资形成强烈的兴趣,每根K线的波动能够刺激你的心脏随之不断跳动。
学习能力
量化交易是一门跨学科知识,必须有快速地问题解决能力和自学能力,懂得锲而不舍不断专研的试错法。研究生已经具备了较好的学习能力。
编程
编程很重要,现在Python是标配,matlab、R拿来做量化的人真的不多。虽然不是做开发,但是基本的简单编程知识还是要会。想学Python和Pandas,推荐 Python基础教程 和 《利用Python进行数据分析》,想学编程知识,推荐 《 代码大全 》 ,这本书没有什么代码,不要为名字所迷惑,不过如果想成为编程高手的话,看了绝不后悔。
看书一定要经典,不经典的书简直就是浪费生命,这三本书如果不想买,网上电子版肯定是很多的,话不多说。
量化知识
很多程序员开始转量化,但是金融知识和量化知识不够。经典的重要性在此显得更为重要,编程的书籍不看经典的我也能进步,可能会慢点,但是量化金融知识不看经典的书,那么可能就会南辕北辙,甚至影响到投资的整个生涯,不对,走偏了的话,就无生涯可谈。
投资的基础知识,比如股票债券基础知识,先来看看滋维博迪的 《投资学(原书第9版)》([美]滋维·博迪(Zvi Bodie)
再来一本干货,很多国内外研究生教程,介绍的更多的是衍生品,约翰赫尔的《期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)》([加]约翰·赫尔(John C.Hull))
期权这么火,推荐 麦克米伦的《金融期货与期权丛书:期权投资策略(原书第5版)》([美]劳伦斯 G.麦克米伦(Lawrence G.McMillan))
想知道公募基金大佬如何做股票?李腾翻译的大作奉上,主动投资组合管理 创造高收益并控制风险的量化投资方法(原书第2版)
想知道私募基金怎么搞交易的?交易中有哪些技巧?以及如何在量化中走弯路?推荐 范撒普的 通向财务自由之路 ,这可不是一本关于财务分析、会计理论的书籍,真正理解了里面的思想,资金管理、风险控制你就不会纠结。
现在中产压力这么大,那么多人有中年职业危机,想知道怎么把交易当做全职?推荐 埃尔德 以交易为生,他可是将自己如何转行交易,并以交易作为自己的终身职业的心历路程和盘托出。
英语
你可以不说英语、听不懂英语,但最好是要看的懂英语,编程的原生环境是英语,quora、stackoverflow、github也是要求英语阅读能力,要是想用机器学习、深度学习做量化,那么多paper\article都是英语,读不懂怎么做的好?本来是谈量化入门,但好像谈到量化进阶了。
交易
没有途径,实战是最好的方法。确实不行,模拟交易也可以。
量化交易以思想为本,工具为用,路子不能走偏。
快速迭代
类似于实验,都是需要成千上万反反复复的检查、测试。在此,讲到了实验的快速开发和迭代,那么就顺便给个传送门:BigQuant - 人工智能量化投资平台 .,人生苦短,一定要快速迭代,缩短策略开发生命周期。因为你的想法上千个,可能只有几个有价值。