若一投资组合包含A.B两种股票,股票A的期望收益率为14%,标准差为10%.股票B的期望收益率为18%,标准差为16%.两种股票的相关系数为0.4,投资股票A的权重为40%,B的权重为60%,则该投资组合的期望收益率与标准差分别为多少?
æææ¶çç=40%X14%+60%X18%=16.4%
æ åå·®=ï¼40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%ï¼å¼æ¹=11.78%
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