假如美元1个月期的同业拆借利率为2.46%,日元的利率为0.11%,日元/美元的即期汇率为120.45,试用这些因素计算出1个月期日元/美元的远期汇率?
利差为2.46%-0.11%=2.35%,根据利率平价理论,远期利率高的货币远期贬值,贬值率(贴水率)与利率差一致,美元/日元的远期汇率=120.45*(1-2.35%/12)=120.21.
说明:根据美元与日元的关系,汇率表示应该是美元/日元=120.45,即美元1=日元120.45。
说明:根据美元与日元的关系,汇率表示应该是美元/日元=120.45,即美元1=日元120.45。
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