元朝首次在西域建立什么制度

元朝首次在西域建立行尚书省制度。根据查询相关资料信息，元朝第一次在西域建立设立了别失八里等处行尚书省制度，这制度体现了元朝对西域地区实施管理的新举措，对西域地方行政管理制度的是一次大变革。

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