在一个投资对象为资产1和资产2的组合投资中,投资金额可在这两种资产间按任意比例分配。资产1的期望收益率和标准差分别为5%、4%;资产2的期望收益率和标准差分别为8%、10%。当相关系数分别为1、0、-1时,计算资产1和资产2的权重分别为0.5和0.5时组合资产的收益和标准差。
收益率=5%*0.5+8%*0.5=6.5%
相关系数=1
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2+2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=7%
相关系数=0
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39%
相关系数=-1
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2-2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=3%
相关系数=1
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2+2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=7%
相关系数=0
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39%
相关系数=-1
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2-2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=3%
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第1个回答 2010-11-12
收益率都为,5%*0.5+8%*0.5=6.5%
投资组合为2个的,组合标准差=[(权重1*标准差1)^2+(权重2*标准差2)^2+2*权重1*权重2*标准差1*标准差2*相关系数]^0.5
相关系数=1
标准差=0.5*10%+0.5*4%=7%
相关系数=0
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39%
相关系数=-1
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2-2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=3%
投资组合为2个的,组合标准差=[(权重1*标准差1)^2+(权重2*标准差2)^2+2*权重1*权重2*标准差1*标准差2*相关系数]^0.5
相关系数=1
标准差=0.5*10%+0.5*4%=7%
相关系数=0
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39%
相关系数=-1
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2-2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=3%
第2个回答 2010-11-12
系数为1时,组合资产收益率为0.5*5%+0.5*8%=6.5% 系数为0或则-1,组合资产收益率都为6.5%
系数为1时,标准差=(0.5*4%+0.5*10%)的二次方然后再开平方根。即就是0.5*4%+0.5*10%=7%
系数为0,标准差=(0.5*4%+0.5*10%)开根号,=7%开根号(不会输入根号字符)
系数-1,标准差=(0.5*4%-0.5*10%)的二次方然后再开平方根,=3%
系数为1时,标准差=(0.5*4%+0.5*10%)的二次方然后再开平方根。即就是0.5*4%+0.5*10%=7%
系数为0,标准差=(0.5*4%+0.5*10%)开根号,=7%开根号(不会输入根号字符)
系数-1,标准差=(0.5*4%-0.5*10%)的二次方然后再开平方根,=3%