在一个投资对象为资产1和资产2的组合投资中，投资金额可在这两种资产间按任意比例分配。资产1的期望收益率和标准差分别为5%、4%；资产2的期望收益率和标准差分别为8%、10%。当相关系数分别为1、0、-1时，计算资产1和资产2的权重分别为0.5和0.5时组合资产的收益和标准差。
收益率=5%*0.5+8%*0.5=6.5%
相关系数=1
标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2+2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=7%
相关系数=0
标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39%
相关系数=-1
标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2-2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=3%
相关系数=1
标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2+2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=7%
相关系数=0
标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39%
相关系数=-1
标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2-2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=3%
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
第1个回答 2010-11-12
收益率都为，5%*0.5+8%*0.5=6.5%
投资组合为2个的，组合标准差=[(权重1*标准差1）^2+(权重2*标准差2)^2+2*权重1*权重2*标准差1*标准差2*相关系数]^0.5
相关系数=1
标准差=0.5*10%+0.5*4%=7%
相关系数=0
标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39%
相关系数=-1
标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2-2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=3%
投资组合为2个的，组合标准差=[(权重1*标准差1）^2+(权重2*标准差2)^2+2*权重1*权重2*标准差1*标准差2*相关系数]^0.5
相关系数=1
标准差=0.5*10%+0.5*4%=7%
相关系数=0
标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39%
相关系数=-1
标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2-2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=3%
第2个回答 2010-11-12
系数为1时，组合资产收益率为0.5*5%+0.5*8%=6.5% 系数为0或则-1，组合资产收益率都为6.5%
系数为1时，标准差=（0.5*4%+0.5*10%）的二次方然后再开平方根。即就是0.5*4%+0.5*10%=7%
系数为0，标准差=（0.5*4%+0.5*10%）开根号，=7%开根号（不会输入根号字符）
系数-1，标准差=（0.5*4%-0.5*10%）的二次方然后再开平方根，=3%
系数为1时，标准差=（0.5*4%+0.5*10%）的二次方然后再开平方根。即就是0.5*4%+0.5*10%=7%
系数为0，标准差=（0.5*4%+0.5*10%）开根号，=7%开根号（不会输入根号字符）
系数-1，标准差=（0.5*4%-0.5*10%）的二次方然后再开平方根，=3%
