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A公司由甲乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率及概率分布如下（万元）
市场情况概率甲项目收益率% 乙项目收益率%
好 0.2 20 30
一般 0.6 10 10
差 0.2 5 -10
要求：1.分别计算甲乙两个项目收益率的期望值
2.分别计算甲乙两个项目收益率的标准差
3.比较甲乙两个投资项风险大小
4.如果无风险收益率为5%，甲项目的风险价值系数为10%，计算甲项目投资的风险收益率

推荐答案 2013-09-19

甲项目收益率的期望值=0.2*20%+0.6*10%+0.2*5%=11%

乙项目收益率的期望值=0.2*30%+0.6*10%+0.2*-10%=10%

2.甲项目收益率的方差=（20%-11%)^2*0.2+(10%-11%)^2*0.6+(5%-11%)^2*0.2

乙项目收益率的方差=(30%-10%)^2*0.2+(10%-10%)^2*0.6+(-10%-10%)^2*0.2

打字不方便，标准差就是把方差开平方根。

3.计算甲乙项目变化系数=标准差/预期值，那个变化系数小，其相对风险小。

4.甲项目投资的风险收益率=5%+甲项目变化系数*10%

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第1个回答 2013-09-19