有有一个笔试题，有没有帮忙给指点一下，给个方向。不知道怎么做啊。。。
一个PTA的一分钟数据,我们希望大家提交一个PTA的日内交易策略(策略不局限于1分钟的时间框架)并完成一篇报告!
报告中应该包括数据预处理、数据序列的分析、策略原理的说明、策略的结果、对策略的评价以及对该策略资金容量的分析!
数据应该被分成样本内和样本外数据；策略应该考虑交易成本，交易成本包括手续费和滑点，建议：手续费可以设置为目前郑交所规定手续费的两倍；滑点可以根据你的策略设置为几倍最小变动价位；
策略结果包括收益以及收益曲线；对策略的评价应该量化，如：胜率，平均每次交易的赢利，年化收益率，最大回撤等。
这是笔试题？这不是赤裸裸的骗策略坑爹吗？如果你做的策略可以通过数据测试，那你可以直接卖掉策略，或者自己应用策略自己赚钱。
单单是完成报告上的东西很简单，最主要的就是策略的可操作性，是不是真的能把策略用到交易中。我给你提供个方向，以当天开盘价作为入场标准，设置固定止盈止损，一天只做一次，日内平仓。选取一年的数据作为样本数据，做测试，其余的作为样本外数据，再测试，写成报告。追问
单单是完成报告上的东西很简单，最主要的就是策略的可操作性，是不是真的能把策略用到交易中。我给你提供个方向，以当天开盘价作为入场标准，设置固定止盈止损，一天只做一次，日内平仓。选取一年的数据作为样本数据，做测试，其余的作为样本外数据，再测试，写成报告。追问
不好意思，能不能说仔细点呢，还是不太明白
追答你可以上网查一下相关东西，量化交易策略的报告之类的
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
第1个回答 推荐于2016-07-11
这个属于一字涨停的数据，就是开盘直接封板，这个没有什么机会做什么交易策略了，换个品种交易吧。
期货量化策略研究指的是需要依据一种或多种确凿的获利理念，通过某一特定显式表示的模型，指导参与者反复地以人工或机器执行指令，参与单边或多空交易，在策略的执行过程中，需要实时监控资产组合价值与目标利润的偏离情况，调整参数，直到已有模型生命期限终了，再转入到新模型。
期货量化策略就是我们指的是采用特定量化指标及数据来进行交易的策略，平常那个说的程序化交易是其中一种，量化交易的原理及要求都比较专业化。
期货量化策略研究指的是需要依据一种或多种确凿的获利理念，通过某一特定显式表示的模型，指导参与者反复地以人工或机器执行指令，参与单边或多空交易，在策略的执行过程中，需要实时监控资产组合价值与目标利润的偏离情况，调整参数，直到已有模型生命期限终了，再转入到新模型。
期货量化策略就是我们指的是采用特定量化指标及数据来进行交易的策略，平常那个说的程序化交易是其中一种，量化交易的原理及要求都比较专业化。
第2个回答 2013-09-30
你这个属于一字涨停的数据，。。。就是开盘直接封板，这个没有什么机会做什么交易策略了，换个品种交易吧。
第3个回答 2013-10-01
价格并无任何波动，做个毛啊追问
这个只是一小部分的数据，有很多很多，放不下
