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单一资产的方差怎么计算
财务管理
方差的计算
公式
答:
财务管理方差的计算公式如下:
1、单期资产的收益率=利息(股息)收益率+资本利得收益率。2、方差=∑(随机结果-期望值)2×概率
。3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大)。4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值不同,越大风险大)。5、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准...
投资组合
的方差
是什么?
如何计算
?
答:
一,
投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方
,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ...
方差计算
公式有哪些
答:
方差的计算公式是s2={(x1-m)2+(x2-m)2+(x3-m)2+…+(xn-m)2}/n
,公式中M为数据的平均数,n为数据的个数,s2为方差。文字表示为方差等于各个数据与其算术平均数的离差平方和的平均数。其中,分别为离散型和连续型计算公式。称为标准差或均方差,方差描述波动程度。当数据分布比较分散时,各个...
投资组合
的方差
问题
答:
计算公式为:投资组合方差=Σ(每种资产的方差×该资产在投资组合中的比例)
。3.降低投资组合方差的方法:为了降低投资组合的方差,可以采取以下策略:a.资产配置:通过调整投资组合中不同资产类别的比例,可以降低组合的风险。例如,增加债券等固定收益类资产的比例,可以降低股票等权益类资产的风险。b.投资...
方差
是什么意思
怎么算
初中
答:
这个公式具体的含义是:将每个数据点与平均数的差值平方后求和,再将这个和除以样本量n
。这样就可以得到方差的值。在实际应用中,我们可以使用Excel等工具来计算方差,以提高计算效率和准确性。方差是统计学中的一个重要指标,对于很多领域来说都具有非常重要的应用。例如,在金融领域,方差可以用来评估资产...
投资组合
的方差计算
公式
答:
投资组合
的方差计算
公式为:投资组合方差 = ∑²σi² + ∑∑σiσj×ρij。以下是对该公式的 投资组合方差是衡量投资组合风险的指标,反映了投资组合中
资产的
波动程度。它由两部分组成。第一部分是投资组合中各个资产独立波动产生的方差,用公式表示为∑²σi²,其中Wi是各...
如何
估计任意一个投资组合的均值与
方差
答:
投资组合的均值是它们的加权平均数,
方差
则与它们各自的相关系数有关
投资组合的标准差
计算
答:
投资组合的标准差
计算
可以通过以下步骤进行:首先,计算各个资产的权重;然后,计算各个资产的平均收益率和方差;最后,将各个
资产的方差
加权求和,并对结果开平方得到整个投资组合的标准差。以下是详细的描述:一、计算资产的权重 投资组合中的每个资产都有相应的权重,表示该资产在投资组合中的占比。权重...
期望收益率、
方差
、协方差、相关系数
的计算
公式
答:
3、协
方差计算
公式 例:Xi 1.1 1.9 3,Yi 5.0 10.4 14.6 解:E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02 4、相关系数计算公式 解:由上面...
协
方差怎么算
答:
一、协
方差怎么算
协方差( covariance )研究两个随机变量的变动,可以体现投资组合中两项
资产
报酬率的共同变动情况( 即两者变动的相互关系),而不是独立考察每一项资产报酬率自身的变动情况。例如:· 如果两只股票的预期报酬率趋于反向变动,则其协方差为负。· 如果两只股票的预期报酬率趋于同向变动...
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