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平价购入债券到期收益率
债券
的
到期收益率
答:
债券
的
到期收益率
计算方法 : P=I×(P/A,r,n)+M×(P/F,r,n)查找现值系数表,利用内插法求r。
息票
债券平价
发行,
到期收益率
为何与票面利率相等,是由公式推导出来的吗...
答:
结论在于,
息票债券以面值平价发行,其到期收益率与票面利率相等,并非偶然,而是通过数学推导得出的必然结果
。当债券的票面利率与市场利率一致时,债券的未来现金流将按照这个利率折现到现值,其净现值恰好等于债券的面值,因此定价为平价。这个理论基于债券定价模型,其中每个支付期的利息(用cP表示)与市场利...
...而是到期时一次还本付息,那么
平价
发行
债券
,其
到期收益率
...
答:
【答案】:A 【答案】A 【解析】
平价发行债券,其到期收益率与票面利率相同
。
息票
债券平价
发行,
到期收益率
为何与票面利率相等,是由公式推导出来的吗...
答:
经济含义上,
平价
发行
债券
发行时息票率就是根据采用一定方式得到的市场利率确定的。市场利率就是你计算时用来折现的
到期收益率
,当息票率等于到期收益率时,把c=y带到定价公式里肯定得到价格等于面值,也就是说本质上数学上的关系就决定了平价发行的债券票面利率和到期收益率相同,同时如果票面利率等于到期...
市场利率与
债券到期收益率
答:
平价发行的债券,到期收益率等于票面利率
;溢价发行的债券,到期收益率低于票面利率;折价发行的债券,到期收益率高于票面利率。也就是说债券到期收益率下降,债券持有期收益率一般是要考虑债券卖出时的价格与债券买入时的价格之间的差异所形成的收益,由于债券多数是以固定利率债券为主,由于债券投资者很多时候...
.某投资者
平价购入
一张面值1000美元,利率10%,还有5年就
到期
的附息
债券
...
答:
1+x%)/(1+x%)^5]=4 注:国际惯例一般是每张
债券
面值为100元。解得x%=14.0135%,若按这个
到期收益率
来算,该债券的价格为93.09元,由于债券的久期与该基金的持有期匹配,且该债券的持有至到期收益率略高于与该基金所需要的投资收益率,故此理论上该投资公司
购买
该债券是能免疫规避利率风险。
...
债券
无论计息方式怎样,票面利率都与
到期收益率
一致
答:
不管是
到期收益率
还是必要收益率在没有特别说明的情况下都是与票面利率计息方式相同的,即如果票面利率是复利计息的,那么在折现时复利折现,如果票面利率是单利计息的,那么在折现时单利折现;在没有特别说明的情况下,平价发行的债券其必要收益率等于票面利率;
平价购买的债券
其到期收益率等于票面利率。 预期...
...分析票面利率 当前收益率 和
到期收益率
的关系(要分析过程)
答:
1、如果息票
债券
的市场价格=面值(r=c),即
平价
发行,则其
到期收益率
y等于息票利率r。★★★2、如果息票债券的市场价格<面值(r<c),即折价发行,则其到期收益率y高于息票利率r。∵ ∵ 3、如果息票债券的市场价格>面值(r>c),即溢价发行,则其到期收益率y低于息票利率r。∴★★★2、...
...10%,单利计息,到期一次还本付息 该国债
到期收益率
是()
答:
有一笔国债,5年期,
平价
发行,票面利率12.22%,单利计息,到期一次还本付息,期
到期收益率
为10%。
...为什么无论计息方式,票面利率都等于
到期收益率
?
答:
平价
时,期初市场利率=票面利率=
到期收益率
(YTM),在计算时,是把该
债券
的付款方式,配合票面利率计算出每期利息,再配合市场利率折现,得出这个平价的结果,所以A跟B的平价,票面利率=到期收益率 基本上我们在讨论有效年利率的时后,很少讨论到到期收益率有效年利率MBAlib 有效年利率是用来计算一个票面利息的...
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