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影响特定企业贝塔系数的因素有
...的负债结构等
因素
的变化而改变.”为什么错呢?另外
影响β系数的
...
答:
β系数可能会因一个企业的资产组合、负债结构等因素的变化而改变
,也会因为市场竞争 的加剧、专利权的期满等情况而改变,所以问题中的这句话是错误的。影响β系数的因素有
证券情况、计算方式以及红利发放等
。1、证券对β系数的影响 市场平均收益率Rm通常采用证券市场的某一指数的收益率。我国的证券市场指...
在下列各项中,能够
影响特定
投资组合
β 系数的有
( )。
答:
投资组合的
β 系数
受到单项资产的β 系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个
因素的影响
。
下列各项中,属于
影响
股票的
贝塔系数的因素有
( )。
答:
贝塔系数被定义为某个资产的收益率与市场组合之间的相关性,根据
贝塔系数的
计算公式可知,一种股票的贝塔系数的大小取决于:①该股票与整个股票市场的相关性;②其自身的标准差;③整个市场的标准差。
影响
某股票
贝塔系数
大小
的因素有
( )。
答:
根据定义公式,贝塔系数=
该股票报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数×该股票报酬率的标准差/整个股票市场报酬率的标准差
,所以选项ABD正确。
影响公司贝塔系数的因素有
哪些?
答:
影响公司贝塔系数的因素有以下方面:β系数是度量某种(类)资产价格的变动受市场上所有资产价格平均变动影响程度的指标
,是采用收益法评估企业价值时的一个关键的企业系统风险系数。评估人员有必要对影响β系数的各种因素进行分析,以恰当确定评估对象的系统风险。涉及β系数 确定β系数的模型有两种形式。一种...
CMA必考知识点:资产定价模型
答:
贝塔系数是一种系统风险指数,用于衡量单一股票收益率的变动对于整个市场投资组合收益率变动的敏感性。一种股票特征线的斜率越大,该股票的系统风险就越大。贝塔系数=1,该资产的收益=整个市场的收益=Rm2、
影响贝塔系数的因素
收入的周期性:周期性越强,
企业
的收入受到外部环境的影响就越大,则贝塔系数也...
按照资本资产定价模型,
影响特定
股票必要收益率
的因素有
那些因素
答:
β表示该资产的
β系数
;Rf表示无风险收益率(通常以短期国债的利率来近似替代);Rm表示市场平均收益率(也可以称为平均风险股票的必要收益率),(Rm-Rf)称为市场风险溢酬。财务风险属于非系统风险,不会
影响
必要收益率,1.无风险收益率2.平均风险股票的必要收益率3.
特定
股票的β系数 ...
按照资本资产定价模型,
影响特定
股票必要收益率
的因素有
那些因素
答:
1、通货膨胀。当发生通货膨胀时,货币贬值,物价上涨,股票必要收益率增加。2、风险回避程度的变化,风险回避程度越大,则股票必要收益率越小;风险回避程度越小,则股票必要收益率越大。3、股票
β系数的
变化,β的大小表示收益的波动性的大小,从而说明
特定
资产风险的程度。当β系数大于1时,该资产风险...
按照资本资产定价模型,
影响特定
股票必要收益率
的因素有
那些因素
视频时间 02:15
按照资本资产定价模型,
影响特定
股票预期收益率
的因素有
( )。
答:
β表示该资产的
β系数
;Rf表示无风险收益率(通常以短期国债的利率来近似替代);Rm表示市场平均收益率(也可以称为平均风险股票的必要收益率),(Rm-Rf)称为市场风险溢酬。财务风险属于非系统风险,不会
影响
必要收益率,1.无风险收益率2.平均风险股票的必要收益率3.
特定
股票的β系数 ...
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