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投资标准差率的计算公式
计算投资
组合的
标准差的公式
是什么?可以举个例子吗?
答:
投资组合的标准差公式是:
组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方
,具体解释如下:根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算:1、A证券的权重×标准差设为A。2、...
投资
组合的
标准差公式
是什么?
答:
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。比如我们投资A、B两个股票,标准差分别为0.10和0.14,分别投资50%,二者的相关系数是0.5,所以...
投资
组合
标准差的计算公式
是什么
答:
二,
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。
投资
组合
标准差的公式
怎么理解呀???
答:
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2
。标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值(发散)的程度,该结果反映的是一组数据的整体性质。从公式可以推断出,如果不断增加样本,则最后这组数据标准差的数值会趋于一个稳定值,即该组数据背后代表的变量的真实发散程度。这反映了大数定理的思想:当...
中级财管
标准差率的计算公式
答:
中级财管标准差率的计算公式是标准离差率=标准离差÷期望值
。标准差率简介:标准离差率(又称为:变化系数或标准差系数)记为C.V(Coefficient of Variance),是以相对数来衡量待决策方案的风险。标准离差率,是一个相对指标,它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。一般情况下,标准离差...
投资
风险的期望值
标准差
答:
期望值=10*20%+20*80%=18元 标准差=( (10-18)的平方*20%+(20-18)的平方*80% )的平方根=4
标准差率
=标准差/期望值=4/18=22.22 评估风险时是按上面的算法,评估历史数据时可能就是用平均值来替代上面所说的期望值。如果用历史数据
计算
标准差就不用再单独乘以各种结果出现的概率了,...
投资组合的
标准差计算
例题
计算投资
组合的
标准差的公式
是什么可以举个...
答:
还取决于各个证券之间的关系.投资组合的标准差计算公式为
σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关
,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险.一般而言,股票的种类越多,风险越小.关于三种证券
组合标准差
的简易算法:根据代数公式:
(a+b+c)的平方
=(a的...
投资
组合的
标准差计算
答:
以一个包含两个资产的
投资
组合为例进行计算。假设资产A的权重为wA,资产B的权重为wB,资产A的平均收益率为RA,资产B的平均收益率为RB,资产A的方差为σA²,资产B的方差为σB²。那么投资组合的
标准差计算公式
为:投资组合的标准差=√[(wA²×σA²)+(wB²×σB...
标准差率的公式
答:
标准差率计算公式
:标准差σ=方差开平方。标准差,中文环境中又常称均方差,是离均差平方的算术平均数的平方根,用σ表示。在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据,标准差未必相同;原因是它的大小,不仅...
标准差率的计算公式
答:
标准差率的计算公式
:1。预期值=∑(概率*预期报酬率)。2。样本方差=∑(预期报酬率-预期值)^2*概率。3。样本方差=∑(预期报酬率-预期值)/(N-1)。4。 样本标准差=样本方差的平方根(标准差越大,风险越大)。5。变化系数(标准离差率)=标准差/预期...
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