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两种证券投资组合的标准差计算
两种资产组合标准差计算
答:
一,
两种证券形成的资产组合的标准差σP=W1σ1-W2σ2
。二,通过协方差可以确定两类资产的相关性,而利用这个相关性和标准差可以预估两类资产波动性的联动。如果是做组合的话,配置核心是资产的分散程度,协方差的评判就显得十分重要,同时还要计算组合的最佳权重占比,通过标准差和协方差可以计算出来。...
证券组合标准差的计算
?
答:
证券组合的标准差公式是:
组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方
,具体解释如下: 根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。 一.根据权重、标准差计算: 1.A证券的权重×标准差设为A;...
投资组合的标准差怎么算
?
答:
一,
投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方
,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ...
计算投资组合的标准差
的公式是什么?可以举个例子吗?
答:
投资组合的标准差公式是:
组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方
,具体解释如下:根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算:1、A证券的权重×标准差设为A。2、...
财务管理学的一个题目,相关系数和风险的
答:
投资组合的风险一般用标准差表示,两种证券的投资组合的标准差公式是:
投资组合的标准差= 股票A的比重A1=2000/5000=40%=0.4 股票B的比重A2=3000/5000=30%=0.6
股票A的标准差=0.25 股票B的标准差0.15 投资组合的标准差= ="(0.4×0.2)2+(0.6×0.15)2+2×0.4×0.2×0.6×...
投资组合的标准差
公式是什么?
答:
投资组合的标准差计算公式为
σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。比如我们投资A、B两个股票,标准差分别为0.10和0.14,分别投资50%,二者的相关系数是0.5,所以...
已知:A、B
两种证券
构成
证券投资组合
。A
答:
A证券的标准差= B证券的标准差= (2)A证券与B证券的相关系数=(3)证券投资组合的预期收益率=12%×80%+16%×20%=12.8%
证券投资组合的标准差
=(4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响;相关系数的大小对投资组合风险有影响,相关系数越大,投资组合...
投资组合标准差
的公式怎么理解呀???
答:
投资组合的标准差计算公式为
σP=W1σ1+W2σ2
。标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值(发散)的程度,该结果反映的是一组数据的整体性质。从公式可以推断出,如果不断增加样本,则最后这组数据标准差的数值会趋于一个稳定值,即该组数据背后代表的变量的真实发散程度。这反映了大数定理的思想:当...
...或为15%,或为5%,若构造等权重各为1/2,该
组合的标准差
为多少...
答:
投资组合
为2个的:组合
标准差
=[(权重1*标准差1)^2+(权重2*标准差2)^2+2*权重1*权重2*标准差1*标准差2*相关系数]^0.5 你的题1和2 既然是相互独立的,那相关系数就是0,即只剩下:组合标准差=[(权重1*标准差1)^2+(权重2*标准差2)^2 而一般标准差为:[(x1-x)^2+(x2-x)^...
投资组合
收益率
的标准差
公式
答:
投资组合的收益率是一个随机变量,因此它具有一定的方差。
投资组合的标准差
是衡量投资组合波动性的一个重要指标,它代表了投资组合收益率与其期望收益率的离散程度。标准差公式为:σ=√[∑(Ri-R)^2/(n-1)]其中,σ代表标准差,Ri代表第i个投资的收益率,R代表投资组合的平均收益率,n代表投资组合...
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