两种资产组合标准差计算

两种资产组合标准差计算?

推荐答案 2021-12-15

一，两种证券形成的资产组合的标准差σP=W1σ1-W2σ2。
二，通过协方差可以确定两类资产的相关性，而利用这个相关性和标准差可以预估两类资产波动性的联动。如果是做组合的话，配置核心是资产的分散程度，协方差的评判就显得十分重要，同时还要计算组合的最佳权重占比，通过标准差和协方差可以计算出来。
三，两项资产投资组合的标准差=（A1^2σ1^2+2r1σ1A2σ2+A2^2σ2^2）^1/21）
当相关系数为1时，两项资产投资组合的标准差=(A1^2σ1^2+2A1σ1A2σ2+A2^2σ2^2）^1/2=A1σ1+A2σ2，也就是两项资产标准差的加权平均数。
2）当相关系数为-1时，两项资产投资组合的标准差=(A1^2σ1^2-2A1σ1A2σ2+A2^2σ2^2）^1/2=A1σ1-A2σ2的绝对值，
3）当相关系数小于1的时候，2r小于2，两项资产投资组合的标准差=（A1^2σ1^2+2r1σ1A2σ2+A2^2σ2^2）^1/2，所以相关系数小于1，可以推出投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数。
四、证券资产组合的β系数是组合内各项资产β系数的加权平均值，权数为各项资产的投资比重βp=∑Wiβi该公式表明的含义主要有以下两点：
1、组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值——系统风险无法被分散
2、替换组合中的资产或改变各资产的价值比例，可以改变组合的系统风险。
五：资产组合是资产持有者对其持有的各种股票、债券、现金以及不动产进行的适当搭配。资产组合的目的是通过对持有资产的合理搭配，使之既能保证一定水平的盈利，又可以把投资风险降到最低限度。
六在证券投资中，人们总是期望收益越高越好，但是由于每种证券都有风险，因此若只考虑追求收益，资产过分集中和单一，一旦出现什么不测，遭受损失的程度就会很大。通过科学的分析和评估，将证券投资进行合理的搭配组合，就可以实现收益最大的同时风险最小

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第1个回答 2021-12-06

两种证券形成的资产组合的标准差＝（W12σ12＋W22σ22＋2W1W2ρ1，2σ1σ2）开方，当相关系数ρ1，2＝1时，资产组合的标准差σP＝W1σ1＋W2σ2；当相关系数ρ1，2＝－1时，资产组合的标准差σP＝W1σ1－W2σ2。
拓展资料：
证券，是多种经济权益凭证的统称，也指专门的种类产品，是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。
证券主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品，其中包括产权市场产品如股票，债权市场产品如债券，衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等。
2021年2月，《最高人民法院最高人民检察院关于执行<中华人民共和国刑法>确定罪名的补充规定（七）》规定了欺诈发行证券罪（取消欺诈发行股票、债券罪罪名）罪名。
1603年，在共和国大议长奥登巴恩维尔特的主导下，荷兰联合东印度公司成立。就像他们创造了一个前所未有的国家一样，如今他们又创造出一个前所未有的经济时代。荷兰莱顿大学历史系教授维姆范登德尔：是的，可以这么说。
它是第一个联合的股份公司，为了融资，他们发行股票，不过不是现代意义的股票。人们来到公司的办公室，在本子上记下自己借出了钱，公司承诺对这些股票分红，这就是荷兰东印度公司筹集资金的方法。荷兰阿姆斯特丹历史博物馆馆长洛德韦克·瓦赫纳尔：他们聚集了650万的资金，差不多相当于300万的欧元，而那时候，这些钱值几十亿，用这些钱他们建立了公司。通过向全社会融资的方式，东印度公司成功地将分散的财富变成了自己对外扩张的资本。甚至，阿姆斯特丹市市长的女仆也成了东印度公司的股东之一。
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第2个回答 2020-12-21

两种证券形成的资产组合的标准差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1，2σ1σ2)开方，当相关系数ρ1，2=1时，资产组合的标准差σP=W1σ1+W2σ2;当相关系数ρ1，2=-1时，资产组合的标准差σP=W1σ1-W2σ2。
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