打算构建一个投资组合，其中包括股票A和股票B，打算在A上投入2000元，B上投入3000元，股票A预期收益率为0.15，标准差是0.25，股票B的预期收益率是0.1，标准差是0.15，A和B之间的相关系数是0.5.该投资组合的风险是多少？
怎么计算的，具体说说
第1个回答 2012-12-06
【参考答案】
投资组合的风险一般用标准差表示，两种证券的投资组合的标准差公式是：
投资组合的标准差＝
股票A的比重A1=2000/5000=40%=0.4
股票B的比重A2=3000/5000=30%=0.6
股票A的标准差=0.25 股票B的标准差0.15
投资组合的标准差＝
="(0.4×0.2)2+(0.6×0.15)2+2×0.4×0.2×0.6×0.15×0.5"的平方根
=14.73%
第2个回答 2015-06-29
风险是0.16，
