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财管相关系数
财管相关系数
是什么
答:
财管相关系数
是用于描述财务变量之间关联程度的数值指标。详细解释如下:一、定义与概念 财管相关系数,也称为相关系数或Pearson相关系数,是一种量化评估两个变量之间线性关系强度和方向的统计量。在财务管理领域,这种相关性分析对于风险评估、投资组合选择以及财务决策至关重要。通过计算两个或多个财务变量...
财务管理
相关系数
r的计算公式
答:
r的取值范围在0到1之间,其绝对值越大,表示x与y之间的关联性越强,接近1时
相关
性极强;相反,当r接近0时,表明两个变量之间的关联性较弱。风险收益率的计算则涉及到风险价值
系数
和标准离差率,用公式RR = b·v表示,其中RR代表风险收益率,b是风险价值系数,V是标准离差率。不考虑通胀因素时,...
请问财务管理中的 β系数 与
相关系数
的区别是什么?
答:
1、表示内容不同 β
系数
表示的是单项资产的风险收市场组合风险的影响程度,而
相关系数
表示的是资产组合中的资产风险的相关程度。2、取值范围不同 β系数理论上没有限制,可正可负,但大多数股票的β系数介于0.5到1.5间 。而相关系数的取值范围是在-1~1之间。
财务管理
相关系数
r的计算公式
答:
r值的绝对值介于0~1之间。通常来说,r越接近1,表示x与y两个量之间的
相关
程度就越强,反之,r越接近于0,x与y两个量之间的相关程度就越弱。风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而要求的、超过资金时间价值的那部分额外的收益率。风险收益率、风险价值
系数
和标准离差率之间的
关系
可用公式表示如下...
财务管理中提及到
相关系数
问题
答:
所谓的
相关系数
就是用来反映两个变量之间的相互关系及其相关方向的。无风险证券的收益率是固定的,和市场组合的收益率是没有关系的,所以其和市场组合收益率的相关系数为0.
财管相关系数
1,0,-1的意思
答:
1、
财管相关系数
=1,表示两项资产收益率的变化方向和变化幅度完全相同。2、财管相关系数=-1,表示两项资产收益率的变化方向和变化幅度完全相反。3、财管相关系数=0,表示两项资产收益率不相关。
财务管理:下列关于
相关系数
的说法正确的有()。
答:
-1,+1]间取值 B.当
相关系数
为1时,表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长同步,反之亦然 C.当相关系数为-1时,表示一种证券报酬率增长则另一种证券报酬率减少,反之亦然 D.当相关系数为0时,表示缺乏相关性,一种证券的报酬率相对于其他证券的报酬率独立变动 ...
cpa,财务管理问题。
相关系数
是协方差除以标准差的乘积
答:
协方差分母也有n-1,所以协方差除以标准差以后就消除了
财务管理 证券组合
相关系数
问题
答:
理解不对 r=1时,完全正
相关
,不能抵消风险 r=-1是,完全负相关,组合能最好的抵消风险 -1<r<1时,组合能抵消部分风险
财务管理学的一个题目,
相关系数
和风险的
答:
投资组合的风险一般用标准差表示,两种证券的投资组合的标准差公式是:投资组合的标准差= 股票A的比重A1=2000/5000=40%=0.4 股票B的比重A2=3000/5000=30%=0.6 股票A的标准差=0.25 股票B的标准差0.15 投资组合的标准差= ="(0.4×0.2)2+(0.6×0.15)2+2×0.4×0.2×0.6×...
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