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财务管理相关系数r的计算公式
财务管理相关系数r的计算公式
答:
式中:
RR
为风险收益率;b为风险价值
系数
;V为标准离差率。在不考虑通货膨胀因素的情况下,投资的总收益率(R)为:R=RF+RR一RF+b ·v。R为投资收益率;RF为无风险收益率。其中无风险收益率F可用加上通货膨胀溢价的时间价值来确定,在
财务管理
实务中,一般把短期政府债券(如短期国库券)的收益率作为无...
如何
计算相关系数r的
值?
答:
相关系数r的计算公式是ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)
]。公式描述:公式中Cov(X,Y)为X,Y的协方差,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。若Y=a+bX,则有:令E(X) =μ,D(X) =σ。则E(Y) = bμ+a,D(Y) = bσ。E(XY) = E(aX + bX) = aμ+b(σ+μ)。Cov...
财务管理
中协方差
的计算公式
答:
COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)协方差cov(x,y)=
相关系数r
×两项资产标准差乘积。
财务管理
题:急求过程,谢谢了
答:
(4) 根据贝他值
的计算公式
求B股票的
相关系数
0.9=
r
×(0.15/0.1)r=0.6 (5) 利用A股票和B股票的数据解联立方程:0.22=无风险资产报酬率+1.3×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)0.16=无风险资产报酬率+0.9×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)无风险资产报酬率=0.025 市场组合报酬率...
财务管理
习题
答:
同理,证券b的期望报酬率
R
(b)=17%,标准离差ρ(b)=6 同理,证券c的期望报酬率R(c)=16%,标准离差ρ(c)=3.74 2、a、b证券
相关系数
γ(ab)=cov(a,b)/ρ(a)ρ(b)={(25%-19%)(25%-17%)*0.2+(20%-19%)(10%-17%)*0.4+(15%-19%)(20%-17%)*0.4]/3.74%*6%=...
财务管理
中
的公式
有多少?
答:
在
财务管理
实务中使用的样本量都很大,没有必要区分总体标准差和样本标准差。 在已经知道每个变量值出现概率的情况下,标准差可以按下式
计算
: 标准差( )= 变化
系数
是从相对角度观察的差异和离散程度。其
公式
为: 变化系数= = (二)投资组合的风险和报酬 1、预期报酬率
r
= 式中:r -是第j种证券的预期报酬率;...
方差 期望 协方差
相关系数
各描述了什么
答:
通常|
r
|大于0.75时,认为两个变量有很强的线性相关性。
相关系数的计算公式
为:其中xi为自变量的标志值;i=1,2,…n;■为自变量的平均值,为因变量数列的标志值;■为因变量数列的平均值。为自变量数列的项数。对于单变量分组表的资料,相关系数的计算公式为:其中fi为权数,即自变量每组的次数。
财务管理的公式
答:
公式名称:复利终值 计算公式F=P×(1+i)n,其中,F代表终值,P代表现值,i代表利率,n代表计算利息的期数,(1+i)n为复利终值
系数
,记作(F/P,i,n)。公式讲解:公式是计算复利情况下终值
的计算公式
,最简单直接的理解是年初存入银行一笔钱(现值P),年末这笔钱连本带利的合计数是多少...
财务管理的公式
?
答:
财务管理公式
一 1、单期资产的收益率=利息股息收益率+资本利得收益率 2、方差=∑随机结果-期望值2×概率P26 3、标准方差=方差的开平方期望值相同,越大风险大 4、标准离差率=标准离差/期望值期望值不同,越大风险大 5、协方差=
相关系数
×两个方案投资收益率的标准差 6、β=某项资产收益率与市场...
急需
财务管理的公式
答:
在
财务管理
实务中使用的样本量都很大,没有必要区分总体标准差和样本标准差。 在已经知道每个变量值出现概率的情况下,标准差可以按下式
计算
: 标准差( )= 变化
系数
是从相对角度观察的差异和离散程度。其
公式
为: 变化系数= = (二)投资组合的风险和报酬 1、预期报酬率
r
= 式中:r -是第j种证券的预期报酬率;...
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