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财务管理相关系数r的计算公式
风险和报酬的
公式
答:
在
财务管理
实务中使用的样本量都很大,没有必要区分总体标准差和样本标准差。在已经知道每个变量值出现概率的情况下,标准差可以按下式
计算
:标准差( )= 变化
系数
是从相对角度观察的差异和离散程度。其
公式
为:变化系数= = (二)投资组合的风险和报酬 1、预期报酬率
r
= 式中:r -是第j种...
求注会
财务管理
(投资组合报酬率概率分布的标准差)
的公式
例题详解
答:
同学你好,很高兴为您解答!如果您想在短时间内通过CPA资格考试,且希望合理的利用零散的时间随时随地来进行备考,那么您一定不能错过这款高顿网校专为想取得CPA的考生量身定做的手机软件(http://v.gaodun.com/Apps/tk),这里有各门基础科目的海量题库练习,错题库
管理
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财务管理
中的贝尔塔
系数
怎么
计算
答:
贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的
相关系数
*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它...
股权价值的估计值需要预测哪些
财务
变量
答:
在
财务管理
实务中使用的样本量都很大,没有必要区分总体标准差和样本标准差。 在已经知道每个变量值出现概率的情况下,标准差可以按下式
计算
: 标准差( )= 变化
系数
是从相对角度观察的差异和离散程度。其
公式
为: 变化系数= = (二)投资组合的风险和报酬 1、预期报酬率
r
= 式中:r -是第j种证券的预期报酬率;...
中级会计职称的
财务管理
科目有一道习题想不通,求大侠指点
答:
1、必要报酬率=无风险报酬率+风险报酬率 =无风险报酬率+β(平均风险股票报酬率-无风险报酬率)风险收益率为8%,直接用就可以了。2、组合的贝塔
系数
=0.8*60%+1.5*40%=1.08 所以这里用的是组合的贝塔系数,不是单项资产的。
财务管理的
标准离差
计算
过程?
答:
以下题目为例一、A资产和B资产形成一个资产组合,A资产和B资产的投资比重各为50%。A、B资产收益率的
相关系数
为-1。 要求: (1)
计算
资产组合的预期收益率; A的预期收益率=1/3*30%+1/3*10%+1/3*(-7%)=11% B的预期收益率=1/3*(-5%)+1/3*7%+1/3*19%=7% 资产组的预期 ...
帮忙做几道《
财务管理
》的题
答:
(2)该公司2006年的经营杠杆
系数
、
财务
杠杆系数和复合杠杆系数:经营杠杆系数=4500000÷2500000=1.8 财务杠杆系数=2500000÷(2500000-320000)=1.15 复合杠杆系数=1.8×1.15=2.07 (3)该公司2006年的息税前利润变动率和每股收益变动率:由于:经营杠杆系数=息税前利润变动率÷销售量变动率 所以:...
财务管理
答:
债券成本 12.8%/(1-4%)*(1-40%)=8 普通股成本 0.2*(800/8)*(1+7.87%)/800*(1-5%)+7.87%=10.71 留存收益成本 0.2*(800/8)*(1+7.87%)/800+7.87%=10.37 加权平均资本成本 6%*200/1600+8%*400/1600+10.71%*800/1600+10.37%*200/1600=9.40 235.(1)分别
计算
...
2008年中级会计职称
财务管理
讲义第2章
答:
1、根据
财务管理的
理论,必要投资收益等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和。 ()(2006年考题) [答案]× [解析]正确
的公式
应是:必要投资收益=无风险收益+风险收益 2、在投资收益不确定的情况下,按估计的各种可能收益水平及其发生概率
计算
的加权平均数是( )。(2005年考题) A. 实际投资收益(率) B...
急求
财务管理计算
题
答:
期望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4 标准差=(40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%)开方=11.78
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